Promotionen / Doctorates
2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • 2005 • 2004 • 2003 • 2002 • 2001 • 2000 • 1999 • 1998 • 1997 • 1996 • 1995
| Name | Promotionsschrift | Ort | Datum | Gutachter |
|---|---|---|---|---|
| Promotionen 2016 | ||||
| Gilles Bonnet | Poisson hyperplane tessellation: Asymptotic probabilities of the zero and typical cells | Universität Osnabrück | 09.12..2016 | M. Reitzner (Osnabrück) Ilya Molchanov (Bern) |
| Leonid Torgovitski | Hilbert Space Valued Signal Plus Noise Models: Analysis of Structural Breaks under High Dimensionality and Temporal Dependence | Universität Köln | 31.10..2016 | J. Steinebach (Köln) W. Wefelmeyer (Köln) P. Kokoszka (Fort Collins) |
| Peter Czuppon | Phenotypic heterogeneity in bacterial populations - a mathematical study | Universität Freiburg | 20.09.2016 | P. Pfaffelhuber (Freiburg) J. Müller (München) |
| Manuel Polley | Die Edgeworth-Approximation zur Kalibrierung eines Lévy-Hybridmodells unter dem physikalischen Maß | Universität Freiburg | 19.09.2016 | E. Eberlein (Freiburg) K. Glau (München) |
| Christoph Gerhart | A Multiple-Curve Lévy Forward Rate Model in a Two-Price Economy | Universität Freiburg | 21.07.2016 | E. Eberlein (Freiburg) Z. Grbac (Paris) |
| Dennis Dobler | Nonparametric inference procedures for multi-state Markovian models with applications to incomplete life science data | Universität Ulm | 05.07.2016 | Markus Pauly (Ulm) Jan Beyersmann (Ulm) Hein Putter (Leiden) |
| Béatrice Bucchia | Asymptotic Procedures for a Change-Point Analysis of Random Fields | Universität zu Köln | 03.06.2016 | J. Steinebach (Köln) W. Wefelmeyer (Köln) M. Hušková (Prag) |
| Christoph Heuser | Asymptotic Change-Point Analysis of the Dependencies in Time Series | Universität zu Köln | 23.05.2016 | J. Steinebach (Köln) W. Wefelmeyer (Köln) |
| Sebastian Bossert | Competing selective sweeps | Universität Freiburg | 03.05.2016 | P. Pfaffelhuber (Freiburg) M. Hutzenthaler (Essen) |
| Fritjof Freise | On Convergence of the Maximum Likelihood Estimator in Adaptive Designs | Universität Magdeburg | 11.02.2016 | Prof. Dr. Rainer Schwabe (Universität Magdeburg) Priv.-Doz. Dr. Jürgen Dippon (Universität Stuttgart) |
Promotionen 2015 |
| Sascha Bachmann | Concentration Inequalities for Poisson Functionals | Universität Osnabrück | 10.12.2015 | Matthias Reitzner Peter Eichelsbacher |
| Ilse Maahs | Curved Boundary Crossing of Bessel Processes | Universität Freiburg | 26.11.2015 | H.R. Lerche (Freiburg) A. Irle (Kiel) |
| Martin Jansen | Die Modellierung der Genexpression und des humanen Lipoproteinmetabolismus | Universität Freiburg | 14.10.2015 | P. Pfaffelhuber (Freiburg) K. Winkler (Freiburg) |
| Nadja Malevich | Approximations and Asymptotic Expansions for Sums of Heavy-tailed Random Variables | Universität Magdeburg | 23.07.2015 | Prof. Dr. Gerd Christoph (Universität Magdeburg) Prof. Dr. Allan Gut (Uppsala University, Sweden) |
| Maryna Prus | Optimal Designs for the Prediction in Hierarchical Random Coefficient Regression Models | Universität Magdeburg | 15.07.2015 | Prof. Dr. Rainer Schwabe (Universität Magdeburg) Prof. Julia Volaufova, Ph.D. (LSU Health Sciences Center New Orleans) |
| Patrick Bäurer | Credit and Liquidity Risk in Lévy Asset Price Models | Universität Freiburg | 14.07.2015 | E. Eberlein (Freiburg) T. Schmidt (Freiburg) |
| Mareen Beermann | Random Polytopes | Universität Osnabrück | 29.05.2015 | Matthias Reitzner Hanna Döring |
| Promotionen 2014 | ||||
| Alexander Begun | Longevity and Genetic Data in Twin and Family Studies | Düsseldorf | 11.12.2014 | G. Giani Janssen |
| Frank Gehmlich | A General Approach to Credit Risk Modeling - Beyond Continuous Characteristics | Technische Universität Chemnitz | 14.11.2014 | Thorsten Schmidt Monique Jeanblanc Rüdiger Frey |
| Philipp Heesen | Adaptive step up tests for the false discovery rate (FDR) under independence and dependence | Düsseldorf | 15.10.2014 | Janssen Finner |
| Anselm Reichenbachs | Asymptotics for Sums of Random Exponentials and for Nonlinear Functionals of Rademacher Random Variables | Bochum | Okt. 2014 | P. Eichelsbacher C. Külske |
| Viktor Wolf | Comparison of Markovian Price Processes and Optimality of Payoffs | Universität Freiburg | 18.09.2014 | L. Rüschendorf (Freiburg) A. Müller (Siegen) |
| Hayan Hasan | Theoretische Grundlagen der partiellen kleinsten Quadrate | Universität Magdeburg | 02.07.2014 | R. Schwabe (Magdeburg) Schlittgen (Hamburg) |
| Hella Timmermann | Monitoring Procedures for Detecting Gradual Changes | Köln | 21.05.2014 | J. Steinebach (Köln) W. Wefelmeyer (Köln) M. Hušková (Prag) |
| Franz Baumdicker | Bacterial Population Genomics - towards a population genetic view of dispensable genes | Universität Freiburg | 14.05.2014 | P. Pfaffelhuber (Freiburg) P. Higgs (Hamilton) |
| Jesús Eduardo Alonso Cabrera | Optimal Design in the Presence of Random or Fixed Block Effects | Universität Magdeburg | 05.02.2014 | Schwabe (Magdeburg) López-Fidalgo (Unviersidad de Castilla-La Mancha) |
| Andreas Knoch | Asymptotisch effizientes Schätzen von Funktionalen im nichtparametrischen Fall | Düsseldorf | 22.01.2014 | Janssen Meister (Rostock) |
| Promotionen 2013 | ||||
| Moudar Soumaya | Optimal Designs for Multivariate Linear Models | Universität Magdeburg | 04.12.2013 | R. Schwabe (Magdeburg) Bischoff (Eichstätt) |
| Janine Kühn | Limit theorems for random excursions | Universität Freiburg | 08.10.2013 | L. Rüschendorf (Freiburg) J.-F. Marckert (Bordeaux) |
| Carsten Körner | Statistische Inferenz für Performancemaße | Universität zu Köln | 19.07.2013 | F. Schmid (Köln) K. Mosler (Köln) |
| Stephan Nicklas | Pair Constructions for High-Dimensional Dependence Models in Discrete and Continuous Time | Universität zu Köln | 19.07.2013 | F. Schmid (Köln) K. Mosler (Köln) |
| Swen M. Kiesel | On optimal Allocation of Risk and Insurance Problems | Universität Freiburg | 02.07.2013 | L. Rüschendorf (Freiburg) S. Weber (Hannover) |
| Matthias Schulte | Malliavin-Stein Method in Stochastic Geometry | Universität Osnabrück | 07.03.2013 | Matthias Reitzner Giovanni Peccat |
| Promotionen 2012 | ||||
| Dominik Stich | Eine Martingalmethode zur Lösung optimaler Stoppspiele | Universität Freiburg | 29.11.2012 | H.R. Lerche (Freiburg) A. Irle (Kiel) |
| Sandra Ligges | Schätzung des Hazard-Ratios in zweiarmigen Überlebenszeitstudien | Technische Universität Dortmund | 19.12.2012 | C. Müller (Dortmund) J. Rahnenführer (Dortmund) |
| Markus Hess | Pricing Energy, Weather and Emission Derivatives under Future Information | Universität Duisburg-Essen | 14.12.2012 | Rüdiger Kiesel (Duisburg-Essen) Denis Belomestny (Duisburg-Essen) Thorsten Rheinländer (TU Wien) |
| Tobias Wickern | Multiple testing problems in the context of modern portfolio theory | Universität zu Köln | 07.12.2012 | Mosler (Köln) Frahm (Hamburg) |
| Konstantin Glombek | High-Dimensionality in Statistics and Portfolio Optimization | Universität zu Köln | 07.12.2012 | Mosler (Köln) Frahm (Hamburg) |
| Stefan Fremdt | Asymptotic Methods in Change-Point Analysis | Köln | 6.12.2012 | J. Steinebach (Köln) W. Wefelmeyer (Köln) L. Horváth (Salt Lake City) |
| Marsel Scheer | Controlling the Number of False Rejections in Multiple Hypotheses Testing | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 21.11.2012 | H. Finner (Düsseldorf) A. Janssen (Düsseldorf) A. Munk (Göttingen) |
| Paola Gloria Ferrario | Local Variance Estimation for Uncensored and Censored Observations | Universität Stuttgart | 20.11.2012 | Harro Walk (Stuttgart) Uwe Jensen (Hohenheim) Ingo Steinwart (Stuttgart) |
| Christian Döbler | New developments in Stein’s method with applications | Bochum | 11 / 2012 | P. Eichelsbacher A. Barbour (Zürich) T. Kriecherbauer (Bayreuth) |
| Volker Pohl | Valuation of portfolio credit derivatives and data-based default prediction | Universität Freiburg | 31.10.2012 | E. Eberlein (Freiburg) T. Schmidt (Chemnitz) |
| Walter Orth | Multi-period credit default prediction – A survival analysis approach | Universität zu Köln | 01.10.2012 | Mosler (Köln) Schmid (Köln) |
| Julius Schnieders | Analyzing and Modeling Multivariate Association: Statistical Measures and Pair-Copula Constructions | Universität zu Köln | 13.07.2012 | Schmid (Köln) Mosler (Köln) |
| Julia Ruscher | Properties of linear Brownian motion with variable drift | TU Berlin | 06.07.2012 | M. Scheutzow (TU Berlin) P. Mörters (Bath) |
| Moritz Biskamp | On the chaotic behaviour of stochastic flows | TU Berlin | 04.07.2012 | M. Scheutzow (TU Berlin) M. Keßeböhmer (Bremen) |
| Bastian Martschink | Stein's method and applications to statistical mechanics | Bochum | 6 / 2012 | P. Eichelsbacher Christof Külske |
| Katrin Credner | Wigner theorems with correlations and deviations for the largest eigenvalue of biorthogonal ensembles | Bochum | 6 / 2012 | P. Eichelsbacher T. Kriecherbauer (Bochum/Bayreuth) |
| Malte Spiess | Characteristics of Poisson Cylinder Processes and their Estimation | Universität Ulm | 20.06.2012 | E. Spodarev (Ulm) U. Stadtmüller (Ulm) D. Hug (Karlsruhe) |
| Daniela Adolf | Adaption multivariater Testmethoden für hochdimensionale Daten der funktionellen Bildgebung | Magdeburg | 6.6.2012 | S. Kropf (Magdeburg) Kahle (Magdeburg) |
| Sebastian Maurice Carstens | Percolation Analysis of the Two-Dimensional Widom-Rowlinson Lattice Model | Ludwig-Maximilians-Universität München | 01.06.2012 | Hans-Otto Georgii (LMU München) Franz Merkl (LMU München) Olle Häggström (Chalmers Göteborg) |
| Henning Sulzbach | On a Functional Contraction Method | Goethe-Universität Frankfurt am Main | 16.05.2012 | Ralph Neininger (Frankfurt) Svante Janson (Uppsala) Götz Kersting (Frankfurt) |
| Cornelia Pokalyuk | Patterns of selection in subdivided populations | Universität Freiburg | 30.04.2012 | P. Pfaffelhuber (Freiburg) J. Hermisson (Wien) |
| Michael Diether | Wavelet estimation in diffusions with periodicity | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 25.04.2012 | Reinhard Höpfner (Mainz) Stephan Clemencon (Paris Tech) Valentine Genon-Catalot (Paris V) |
| Adam Barczyk | Skalierungslimiten von Irrfahrten in stetiger Zeit mittels markierter Punktprozesse | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 25.04.2012 | P. Kern (Düsseldorf) H.P. Scheffler (Siegen) |
| Holger Fink | Stochastic Processes Beyond Semimartingales with Application to Interest Rates, Credit Risk and Volatility Modeling | TU München | 26.03.2012 | Claudia Klüppelberg (TU München) Christoph Kühn (Frankfurt) Christian Bender (Saarbrücken) |
| Martin Moser | Extremal Behavior of Multivariate Mixed Moving Average Processes and of Random Walks with Dependent Increments | TU München | 23.03.2012 | Robert Stelzer (Ulm) Nina Gantert (TU München) Gennady Samorodnitsky (Cornell) |
| Paul Krühner | The Heath-Jarrow-Morton approach for modelling stock options | Universität Kiel | 27.02.2012 | Jan Kallsen Josef Teichmann Rene Carmona |
| Martin Slowik | Contributions to the Potential Theoretic Approach to Metastability with Applications to the Random Field Curie Weiss-Potts Model | TU Berlin | 24.02.2012 | Anton Bovier (Bonn) Dmitry Ioffe (Technion, Haifa) |
| Tobias Mielke | Approximations of the Fisher Information for the Construction of Efficient Experimental Designs in Nonlinear Mixed Effects Models | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 17.02.2012 | Rainer Schwabe (Magdeburg) Luc Pronzato (Nice Sophia Antipolis) |
| Maximilian Stroh | On Continuous Time Trading of a Small Investor in a Limit Order Market | Goethe-Universität Frankfurt | 17.02.2012 | Christoph Kühn (Frankfurt) Johannes Muhle-Karbe (ETH Zürich) Götz Kersting (Frankfurt) |
| Sven Ebert | Stochastische Modellierung einer Klasse wachstumsmaximaler Keim-Korn-Modelle | KIT (Karlsruhe) | 08.02.2012 | G. Last (Karlsruhe) D. Hug (Karlsruhe) |
| Jörg Philipps | Pricing and Hedging of Unit-linked Life Insurance Products | Universität Oldenburg | 01.02.2012 | Angelika May (Oldenburg) Dietmar Pfeifer (Oldenburg) |
| Martin Tietje | Anwendungen der Likelihood-Theorie in der Finanzmathematik | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 30.01.2012 | A. Janssen (Düsseldorf) M. Reiß (HU Berlin) |
| Vladimir Panov | Abelian theorem for Stochastic Volatility Models and Semiparametric Estimation of the Signal Space | HU Berlin | 26.01.2012 | Vladimir Spokoiny (HU Berlin) Denis Belomestny (Duisburg-Essen) Martin Keller-Ressel (TU Berlin) |
| Promotionen 2011 | ||||
| Sabrina Kombrink | Fractal Curvature Measures and Minkowski Content for Limit Sets of Conformal Function Systems | Universität Bremen | 19.12.2011 | Marc Kesseböhmer (Bremen) Manfred Denker (Pennsylvania State University) |
| Thomas Günther Blumentritt | On Copula Density Estimation and Measures of Multivariate Association | Universität zu Köln | 16.12.2011 | Schmid (Köln) Mosler (Köln) |
| Martin Ruppert | Contributions to Static and Time-Varying Copula-based Modeling of Multivariate Association with Applications to Financial Time-Series | Universität zu Köln | 16.12.2011 | Schmid (Köln) Mosler (Köln) |
| Bernd Karl Vollenbröker | Strictly stationary solutions of multivariate ARMA and univariate ARIMA equations | TU Braunschweig | 13.12.2011 | Alexander Lindner (Braunschweig) Michael Neumann (Jena) |
| Andreas Ludwig | Comparisons and asymptotics in the theory of portfolio optimization under fixed and proportional transaction costs | Universität Kiel | 20.11.2011 | Albrecht Irle (Kiel) Uwe Rösler (Kiel) |
| Mahmoud Ragab | Partial Quicksort and Weighted Branching Processes | Universität Kiel | 14.11.2011 | Uwe Rösler (Kiel) Albrecht Irle (Kiel) |
| Wael Wagih Elbayoumi Mohammed | Multiscale Analysis of Stochastic Partial Differential Equations | Universität Augsburg | 20.10.2011 | Dirk Blömker (Augsburg) Martin Hairer (Warwick) |
| Jana Bohnstengel | Wavelet and Fourier bases on fractals | Universität Bremen | 10.10.2011 | Marc Kesseböhmer (Bremen) Gitta Kutyniok (TU Berlin) |
| Eckhard Schlemm | Estimation of Continuous-Time ARMA Models and Random Matrices with Dependent Entries | TU München | 23.09.2011 | Robert Stelzer (TU München) Víctor Pérez Abreu (CIMAT Guanajuato, Mexiko) Thomas Klein (TU München) |
| Nora Lisse | The Market Consistent Value of R&D Projects with Credit Risk Modeling in View | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 22.08.2011 | Angelika May (Oldenburg) Dietmar Pfeifer (Oldenburg) |
| Lena Reh | Measuring Multivariate Dependence - an Analytical Approach with Copulas | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 14.07.2011 | Angelika May (Oldenburg) Dietmar Pfeifer (Oldenburg) |
| Markus Bibinger | Estimating the Quadratic Covariation from Asynchronous Noisy High-Frequency Observations | Humboldt-Universität zu Berlin | 11.07.2011 | Markus Reiß (HU Berlin) Vladimir Spokoiny (WIAS Berlin) Yacine AÏt-Sahalia (Princeton) |
| Christof Wiechers | Optimization and Diversification of Risky Portfolios under Uncertainty | Universität zu Köln | 08.07.2011 | Mosler (Köln) Schmid (Köln) |
| Barbara Götz | Valuation of multi-dimensional derivatives in a stochastic covariance framework | TU München | 07.07.2011 | Rudi Zagst (TU München) Marcos Escobar, Ph.D. (Ryerson University, Kanada) Luis Seco, Ph.D. (University of Toronto) |
| Ralf Thiedmann | New Approaches to Stochastic Image Segmentation and Modeling of Complex Microstructures -- Applications to the Analysis of Advanced Materials | Universität Ulm | 01.07.2011 | V. Schmidt (Ulm) U. Stadtmüller (Ulm) W. Lehnert (Jülich) |
| Sebastian Lück | Stochastic Methods for the Analysis of Geometrically Complex Fiber Systems –Applications to Cellular Biology and Quality Control of Computed Tomography | Universität Ulm | 01.07.2011 | V. Schmidt (Ulm) U. Stadtmüller (Ulm) P. Walther (Ulm) |
| Felix Schneider | Ausbreitung einer Infektion durch ein System Brownscher Bewegungen | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 22.06.2011 | Matthias Birkner (Mainz) Achim Klenke (Mainz) |
| Fabian Freund | Funktionale von n-Coalescents | Eberhard Karls Universität Tübingen | 09.06.2011 | Martin Möhle Martin Zerner |
| Natalie Scheer | Optimal Stochastic Control of Dividends and Capital Injections | Universität zu Köln | 25.05.2011 | H. Schmidli (Köln) J. Steinebach (Köln) |
| Danaé Bouille | Risk Measurement in Portfolios with Commodities | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 20.05.2011 | A. May (Oldenburg) D. Pfeifer (Oldenburg) |
| Peter Hepperger | Pricing and Hedging under High-Dimensional Jump-Diffusion Models Using Partial Differential Equations | TU München | 20.05.2011 | Claudia Klüppelberg (TU München) Fred Benth (Oslo/NO) Rüdiger Kiesel (Duisburg-Essen) |
| Habib Esmaeili | Parameter Estimation of Multivariate Lévy Processes | TU München | 18.05.2011 | Claudia Klüppelberg (TU München) Alexander Lindner (Marburg) Friedrich Hubalek (Wien/AT) |
| Alexander Schmitz | Limit Theorems in Change-Point Analysis for Dependent Data | Universität zu Köln | 18.05.2011 | J. Steinebach (Köln) W.Wefelmeyer (Köln) L. Horváth (Salt Lake City) |
| Roland Langrock | On some special-purpose hidden Markov models | Georg-August-Universität Göttingen | 28.04.2011 | W. Zucchini (Göttingen) I. L. MacDonald (Cape Town) |
| Johannes Jaerisch | Thermodynamic Formalism for Group-Extended Markov Systems with Applications to Fuchsian Groups | Universität Bremen | 08.04.2011 | Marc Kesseböhmer (Bremen) Bernd O. Stratmann (Bremen) |
| Anita Behme | Generalized Ornstein-Uhlenbeck Processes and Extensions | TU Braunschweig | 31.03.2011 | A. Lindner (Braunschweig) D. Applebaum (University of Sheffield) P.J. Brockwell (Colorado State University) |
| Patrick Schmid | Random processes in truncated and ordinary Weyl chambers | Universität Leipzig | 09.03.2011 | Wolfgang König (Berlin) Herbert Spohn (München) |
| Christian Böinghoff | Branching Processes in Random Environment | Goethe-Universität Frankfurt/Main | 28.02.2011 | G.Kersting (Frankfurt) A. Wakolbinger (Frankfurt) N. Gantert (TU München) |
| Daniel Gentner | Palm Theory, Mass-Transports and Ergodic Theory for Group-Stationary Processes | KIT (Karlsruhe) | 16.02.2011 | G. Last (Karlsruhe) D. Hug (Karlsruhe) |
| Marc-Peter Teusch | Stochastische Modellierung von Handelsgewinnen eines Großinvestors für Strategien von endlicher quadratischer Variation | Goethe-Universität Frankfurt/Main | 04.02.2011 | C. Kühn (Frankfurt) H. Föllmer (Berlin) |
| Daniel Meschenmoser | Functional limit theorems for certain intrinsic volumes of excursion sets of random fields | Universität Ulm | 01.02.2011 | E. Spodarev (Ulm) U. Stadtmüller (Ulm) |
| Stefan-Radu Mihalache | Sequential Change-Point Detection for Diffusion Processes | Universität zu Köln | 26.01.2011 | J. Steinebach (Köln) W.Wefelmeyer (Köln) |
| Thoralf Mildenberger | Das Diskrepanzprinzip in der nichtparametrischen Kurvenschätzung | TU Dortmund | 24.01.2011 | Ursula Gather (TU Dortmund) Holger Dette (Bochum) |
| Frowin Schulz | Quadratic variation of financial asset prices:. Theoretical approaches and empirical evidence on power derivatives | Universität zu Köln | 21.01.2011 | Mosler (Köln) Schmid (Köln) |
| Evelyn Herrholz | Parsimonious Histograms | Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | 21.01.2011 | Volkmar Liebscher (Greifswald) Laurie Davies (Essen) |
| Ernst August Frhr. von Hammerstein | Generalized hyperbolic distributions: theory and applications to CDO pricing | Universität Freiburg | 12.01.2011 | E. Eberlein (Freiburg) R. Frey (Leipzig) |
| Stefan Bedbur | Models of Ordered Random Variables and Exponential Families | RWTH Aachen | 2011 | Udo Kamps (Aachen) Eric Beutner (Maastricht) |
| Promotionen 2010 | ||||
| Julian Lemburg | Pricing Bermudan Options by Forward Improvement Iteration | Universität Kiel | 21.12.2010 | Albrecht Irle (Kiel) |
| Stephan Jürgens | Beiträge zur Theorie des mehrfachen optimalen Stoppens | Universität Kiel | 20.12.2010 | Albrecht Irle (Kiel) |
| Sandra Gaißer | Nonparametric statistics for copula-based measures of multivariate association | Universität zu Köln | 17.12.2010 | Schmid (Köln) Mosler (Köln) |
| Sylvia Schmidt | Das parabolische Anderson-Modell mit Be- und Entschleunigung | Universität Leipzig | 15.12.2010 | Wolfgang König (Berlin) Peter Mörters (Bath) |
| Thomas Kott | Statistical Inference for Generalized Mean Reversion Processes | Universität Bochum | 03.12.2010 | Herold Dehling (Bochum) Holger Dette (Bochum) |
| Jonathan Ott | A Markov decision model for a surveillance application and risk-sensitive Markov Decision processes. | KIT (Karlsruhe) | 04.11.2010 | N. Bäuerle (Karlsruhe) D. Kadelka (Karlsruhe) |
| Veronika Gontscharuk | Asymptotic and Exact Results on FWER and FDR in Multiple Hyptheses Testing | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 27.10.2010 | H. Finner A. Janssen G. Blanchard |
| Johannes Schmidt-Hieber | Nonparametric Methods in Spot Volatility Estimation | Georg-August-Universität Göttingen Universität Bern |
26.10.2010 | Axel Munk (Göttingen) Lutz Dümbgen (Bern) |
| Bangalore G. R. Manjunath | Extremal Discriminant Analysis | Universität Siegen | 13.10.2010 | R.-D. Reiß (Siegen) E. Kaufmann (Siegen) |
| Christiane Dargatz | Bayesian Inference for Diffusion Processes with Applications in Life Sciences | Ludwig-Maximilians-Universität München | 22.09.2010 | Ludwig Fahrmeir (LMU München) Gareth Roberts (Warwick) |
| Petra Schupp | Approximative bedingte Unabhängigkeit in Finanzzeitreihen | Universität Siegen | 16.09.2010 | R.-D. Reiß (Siegen) E. Kaufmann (Siegen) |
| Kathrin Glau | Feynman-Kac-Darstellungen zur Optionspreisbewertung in Lévy-Modellen | Universität Freiburg | 02.09.2010 | E. Eberlein (Freiburg) Chr. Schwab (Zürich) |
| Zou Yang | Transformation of Chaos Decomposition under Change of Measure | TU Kaiserslautern | August 2010 | Heinrich von Weizsäcker (Kaiserslautern) Peter Imkeller (Berlin) |
| Robin Pfeiffer | State price density models for the term structure of interest rates | KIT (Karlsruhe) | 21.07.2010 | N. Bäuerle (Karlsruhe) L. Veraart (LSE London) |
| Richard Vierthauer | Hedging in Affine Stochastic Volatility Models | Universität Kiel | 19.07.2010 | Jan Kallsen Dirk Becherer |
| Sophie Pénisson | Conditional limit theorems for multitype branching processes and illustration in epidemiological risk analysis | Universität Potsdam | 16.07.2010 | P. Jagers (Göteborg) G. Alsmeyer (Münster) S. Roelly (Potsdam) |
| Jan-Frederik Mai | Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portfolio credit risk | TU München | 28.06.2010 | Rudi Zagst (TU München) Rüdiger Kiesel (Duisburg-Essen) Nick H. Bingham, Ph.D |
| Vinzenz Erhardt | Modeling Different Dependence Structures Involving Count Data with Applications to Insurance, Economics and Genetics | TU München | 28.06.2010 | Claudia Czado (München) Ludwig Fahrmeir (München) Arnoldo Frigessi (Oslo/NO) |
| Mario Hörig | Zufällige harte Partikelsysteme | KIT (Karlsruhe) | 23.06.2010 | W. Weil (Karlsruhe) G. Last (Karlsruhe) |
| Liesa Denecke | Estimators and Tests based on Likelihood-Depth with Application to Weibull Distribution, Gaussian and Gumbel Copula | Universität Kassel | 23.06.2010 | C. Müller (Dortmund) A. Christmann (Bayreuth) |
| Sören Christensen | Contribution to the theory of optimal stopping | Universität Kiel | 08.06.2010 | Albrecht Irle (Kiel) |
| Jonas Kauschke | Agent-based models for financial markets | Universität Kiel | 04.06.2010 | Albrecht Irle (Kiel) |
| Jan Spitzmann | Lösungen inhomogener stochastischer Fixpunktgleichungen | Universität Kiel | 02.06.2010 | Uwe Rösler (Kiel) |
| Hanna Döring | Moderate deviations and Berry-Esseen bounds for random graphs and further symmetric statistics | Bochum | 5 / 2010 | P. Eichelsbacher T. Kriecherbauer (Bochum/Bayreuth) |
| Christina Schäfer | Anwendung von nichtlinearen Regressionsmodellen und der LTS-Schätzung in der Radoptimierung | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 20.05.2010 | C. Müller (Dortmund) D. Pfeifer (Oldenburg) |
| Anna Schlösser | Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs | TU München | 11.05.2010 | Rudi Zagst (TU München) Ralf Korn (Kaiserslautern) Anatoliy Swishchuk, Ph.D. (University of Calgary, Kanada) |
| Jonas Rumpf | Statistical models for geographically referenced data: Applications in tropical cyclone modelling and dialectology | Universität Ulm | 01.05.2010 | V. Schmidt (Ulm) U. Stadtmüller (Ulm) |
| Georg Mainik | On asymptotic diversification effects for heavy-tailed risks | Universität Freiburg | 29.04.2010 | L. Rüschendorf (Freiburg) P. Embrechts (Zürich) |
| Ulf Cormann | Statistical Models for Exceedances with Applications to Finance and Environmental Statistics | Universität Siegen | 28.04.2010 | R.-D. Reiß (Siegen) H.-P. Scheffler (Siegen) |
| Markus Schulz | Effizientes Schätzen von Erwartungswerten im nichtparametrischen Regressionsmodell mit fehlenden Zielvariablen | Universität zu Köln | 21.04.2010 | W. Wefelmeyer (Köln) J. Steinebach (Köln) |
| Götz Olaf Munsonius | Limit theorems for functionals of recursive trees | Universität Freiburg | 12.04.2010 | L. Rüschendorf (Freiburg) R. Neininger (Frankfurt) |
| Christoph Riethmüller | A Maintenance Model for Systems with Phase-type Distributed Times to Failure | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 29.03.2010 | Gerd Christoph (Magdeburg) Nikolaos Limnios (Université de Technologie de Compiègne) |
| Holger van Bargen | Some asymptotic properties of stochastic flows | TU Berlin | 24.02.2010 | Scheutzow (TU Berlin) Friz (TU Berlin) |
| Andreas Kolbe | Valuation of mortgage products with stochastic prepayment-intensity models | TU München | 13.02.2010 | Rudi Zagst (TU München) Frank J. Fabozzi, Ph.D. (Yale University, USA) Rüdiger Kiesel (Ulm) |
| Julia Eisenberg | Optimal Control of Capital Injections by Reinsurance and Investments | Universität zu Köln | 04.02.2010 | H. Schmidli (Köln) J.Steinebach (Köln) |
| Florian Voß | Spatial stochastic network models: Scaling limits and Monte-Carlo methods | Universität Ulm | 01.02.2010 | V. Schmidt (Ulm) U. Stadtmüller (Ulm) |
| Mehrdad Niaparast | Optimal Designs for Mixed Effects Poison Regression Models | Universität Magdeburg | 29.01.2010 | R. Schwabe (Magdeburg) D. Woods (University of Southampton) |
| Zorana Grbac | Credit risk in Lévy Libor Modeling: rating based approach | Universität Freiburg | 22.01.2010 | E. Eberlein (Freiburg) M. Jeanblanc (Paris) |
| Anatol Sargin | Data Analysis Methods in Knowledge Space Theory | Universität Augsburg | Januar 2010 | Ali Ünlü (TU Dortmund) Dietrich Albert (Graz) Antony R. Unwin (Augsburg) |
| Waqas Ahmed Malik | Data Cleaning of Large Datasets: New Methods and Techniques | Universität Augsburg | Januar 2010 | Antony R. Unwin (Augsburg) Ali Ünlü (TU Dortmund) Friedrich Pukelsheim (Augsburg) |
| Bruno Ebner | Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung | KIT (Karlsruhe) | 2010 | Norbert Henze (Karlsruhe) Ludwig Baringhaus (Hannover) |
| Wei Lao | Some weak limit theorems for the diameter of random point sets in bounded regions | KIT (Karlsruhe) | 2010 | Norbert Henze (Karlsruhe) Günter Last (Karlsruhe) |
| Tim Fischer | Goodness-of-Fit Tests for Type-II Right Censored Data: Structure Preserving Transformations and Power Studies | RWTH Aachen | 2010 | Udo Kamps (Aachen) Eric Beutner (Maastricht) |
| Promotionen 2009 | ||||
| Stephan Höcht | Determination and Valuation of Recovery Risk in Credit-Risk Models | TU München | Dezember 2009 | Rudi Zagst (TU München) Rüdiger Kiesel (Duisburg-Essen) Luis A. Seco, Ph.D. (University of Toronto, Kanada) |
| Katrin Roth | Optimal design for dose finding studies on safety and efficacy | Universität Magdeburg | 19.11.2009 | R. Schwabe (Magdeburg) F. Bretz (Novartis Pharma AG Basel, Med. Hochschule Hannover) |
| Antje Elsner | Computergestützte Simulation und Analyse zufälliger dichter Kugelpackungen | TU Bergakademie Freiberg | 19.11.2009 | D. Stoyan (Freiberg) Strippgen (Dresden) Dr. Hermann (Dresden) |
| Annabelle Kehl | Messung von Eventrisiken: Modellierung, Parametrisierung, Simulation | Universität Siegen | 06.11.2009 | R.-D. Reiß (Siegen) A. Müller (Siegen) |
| Martin Kolb | On the Large Time Behaviour of Diffusions- Results Between Analysis and Probability | TU Kaiserslautern | 10/2009 | Heinrich von Weizsäcker (Kaiserslautern) Carl Mueller (Rochester) |
| Robert Offinger | Statistische Methoden der Parameteridentifikation in strukturmechanischen Modellen | Universität Magdeburg | 28.09.2009 | T. Müller-Gronbach (Passau) N. Gaffke (Magdeburg) |
| Melanie Frick | Multivariate Extremal Density Expansions and Residual Tail Dependence Structures | Universität Siegen | 09.09.2009 | R.-D. Reiß (Siegen) M. Falk (Würzburg) |
| Andreas Faller | Approximative Lösungen von Mehrfachstoppproblemen | Universität Freiburg | 31.07.2009 | L. Rüschendorf (Freiburg) A. Gnedin (Utrecht) |
| Kristin Lochmann | Dichteoptimierung und Strukturanalyse von Hartkugelpackungen | TU Bergakademie Freiberg | 29.07.2009 | Stoyan (Freiberg) Dr. Hermann (Dresden) Ohser (Darmstadt) |
| Jürgen Kampf | Das Parallelvolumen und abgeleitete Funktionale | KIT (Karlsruhe) | 08.07.2009 | G. Last (Karlsruhe) D. Hug (Karlsruhe) |
| Kees van Schaik | On game options and Dynkin games in jump-diffusion models | Goethe-Universität Frankfurt/Main | 08.07.2009 | C. Kühn (Frankfurt) G. Kersting (Frankfurt) |
| Dominique Küpper | Runge-Kutta Methods for Stochastic Differential-Algebraic Equations | TU Darmstadt | 08.07.2009 | M. Günther (Wuppertal) A. Kvaernoe (Trondheim) J. Lehn† (Darmstadt) K. Ritter (Darmstadt) |
| Christian H. Weiß | Categorical Time Series Analysis and Applications in Statistical Quality Control | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 10.06.2009 | Rainer Göb (Würzburg) Wolfgang Schmid (Frankfurt/Oder) |
| Irmingard Eder | First Passage Events and Multivariate Regular Variation for Dependent Lévy Processes with Applications in Insurance | TU München | 08.06.2009 | Claudia Klüppelberg (TU München) Andreas Kyprianou (Bath) Jan Kallsen (Kiel) |
| Bernhard Vesenmayer | Efficient numerical solution of the variance-optimal hedging problem in geometric Lévy models | TU München (Betreuung von Kiel aus) | 18.05.2009 | Jan Kallsen Christoph Schwab |
| Alexander Bade | Bayesian portfolio optimization from a static and dynamic perspective | Universität zu Köln | 14.05.2009 | Mosler (Köln) Schmid (Köln) |
| Johannes Muhle-Karbe | On Investment, Pricing and Hedging in Incomplete Markets | TU München (Betreuung von Kiel aus) | 20.04.2009 | J. Kallsen (Kiel) F. Benth (Oslo) C. Klüppelberg (München) |
| Thomas D'Hénin | Gleichgewichts- und Gibbs-Maße für zelluläre Automaten | Universität Bremen | 17.04.2009 | Marc Kesseböhmer (Bremen) Dieter Denneberg (Bremen) |
| Stefanie Donauer | Asymptotics in Deconvolution Models | University of Amsterdam | 18.03.2009 | P. Groeneboom (Amsterdam) G. Jongbloed (Delft) |
| Klaus Böcker | Quantifying Risk: Modelling and Estimation | TU München | 11.03.2009 | Claudia Klüppelberg (TU München) Ralf Korn (Kaiserslautern) Andrea Resti (Milano) |
| Richard Kiefer | Multiple Points on the Brownian Frontier | TU Kaiserslautern | 03/2009 | Heinrich von Weizsäcker (Kaiserslautern) Greg Lawler (Chicago) |
| Anja Blatter | Optimal control and dependence modeling of portfolios with Lévy dynamics | Universität Karlsruhe (TH) | 04.02.2009 | N. Bäuerle (Karlsruhe) A. Müller (Siegen) |
| Promotionen 2008 | ||||
| Markus Pauly | Eine Analyse bedingter Tests mit bedingten Zentralen Grenzwertsätzen für Resampling-Statistiken | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 12.12.2008 | Arnold Janssen (Düsseldorf) Helmut Finner (Düsseldorf) Erich Häusler (Gießen) |
| Mario Oeler | Mutually Catalytic Branching at Infinite Rate | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 18.11.2008 | Leonid Mytnik (Technion, Haifa) Achim Klenke (JGU Mainz) (Betreuer) |
| Markus Heydenreich | A lace-expansion analysis of random spatial models | Technische Universiteit Eindhoven | 05.11.2008 | G. Slade (Vancouver) F. den Hollander (Leiden) J. van den Berg (Amsterdam) O. Boxma (Eindhoven) R. van der Hofstad (Eindhoven) |
| Stefanie Eckel | Statistical analysis of spatial point patterns - applications to economical, biomedical and ecological data | Universität Ulm | 01.11.2008 | V. Schmidt (Ulm) F. Schweiggert (Ulm) |
| Oliver Grothe | Contributions to Short-Term Financial Risk Management: … | Universität zu Köln | 22.09.2008 | Schmid (Köln) Mosler (Köln) |
| Larisa Yaroslavtseva | Non-Classical Error Bounds in the Central Limit Theorem | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 17.07.2008 | G. Christoph (Magdeburg) V. Ulyanov (Moscow State University) |
| Eva-Maria Schopp | Tail Behaviour and Martingale Convergence of Random Recursive Structures and Algorithms | Universität Freiburg | 26.06.2008 | L. Rüschendorf (Freiburg) B. Chauvin (Versailles) |
| Hülya Ünlü | Regionen von Alternativen mit hoher Güte für Anpassungstests | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 26.06.2008 | A. Janssen (Düsseldorf) W. Bischoff (Eichstätt) |
| Jadran Dobric | Nichtparametrische Inferenz für Copulas: Quantitative Risikoanalyse für den deutschen Finanzmarkt | Universität zu Köln | 29.05.2008 | Schmid (Köln) Mosler (Köln) |
| Annett Keller | Applying Robust Scale M-Estimators to Compute Credibility Premiums in the Large Claim Case | TU Darmstadt | 27.05.2008 | M. Kohler (Darmstadt) A. May (Oldenburg) |
| Christoph Jonek | Stochastische Steuerung von Sprung-Diffusionen mit Anwendung in der Portfoliooptimierung | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 08.05.2008 | K. Janßen (Düsseldorf) M. Möhle (Düsseldorf) R. Korn (Kaiserslautern) |
| Christoph Scheicher | Armut, Reichtum, Umverteilung: Begriff und statistische Messung | Universität zu Köln | 21.04.2008 | Mosler (Köln) Bomsdorf (Köln) |
| Richard Warnung | The Construction of an Integrand and Improved Recursions for Risk Aggregation | TU Wien | 16.04.2008 | Uwe Schmock (TU Wien) Walter Schachermayer (TU Wien) |
| Karsten Brückner | Verteilungsapproximation durch konvexe Schranken mit Anwendungen auf Summen lognormalverteilter Zufallsgrößen | Universität Magdeburg | 27.03.2008 | B. Heiligers (Düsseldorf) N. Gaffke (Magdeburg) |
| Mario Kühn | Sequential Change-Point Analysis Based on Weighted Moving Averages | Universität Köln | 08.02.2008 | J. Steinebach (Köln) L. Horváth (Salt Lake City) |
| Gabriela Grüninger | Potential-Confinement im parabolischen Anderson-Modell | Universität Münster | 06.02.2008 | Nina Gantert (Münster) Matthias Löwe (Münster) |
| Andreas J. Grau | Applications of Least-Squares Regressions to Pricing and Hedging of Financial Derivatives | TU München | Februar 2008 | Rudi Zagst (TU München) Phelim P. Boyle (Wilfried Laurier University, Kanada) Hans-Joachim Bungartz (TU München) |
| Timo Gottschalk | From Application to Theory: Markov Processes in Stochastic Modeling of Transport Phenomena | Universität Bochum | 29.01.2008 | Herold Dehling (Bochum) Werner Kirsch |
| Stefan Pohl | Hauptfälligkeitsstorno in der Kraftfahrtversicherung – Zeitdiskrete Hazardratenmodelle mit linkstrunkierten Daten und zufälligen Effekten | Universität zu Köln | 28.01.2008 | Mosler (Köln) Schradin (Köln) |
| Thorsten-Ingo Dickhaus | False Discovery Rate and Asymptotics | Universität Düsseldorf | 15.01.2008 | A. Janssen (Düsseldorf) H. Finner (Deutsches Diabetes-Zentrum Düsseldorf) |
| Jens Sommerauer | Beyond Classical Random Matrix Ensembles: Some Results on Deviation Principles | Bochum | 1 / 2008 | P. Eichelsbacher W. Kirsh |
| Björn Lenz | Markovian Simple Counting Processes and Models of Ordered Random Variables | RWTH Aachen | 2008 | Udo Kamps (Aachen) Erhard Cramer (Aachen) |
| Promotionen 2007 | ||||
| Sonja Greven | Non-Standard Problems in Inference for Additive and Linear Mixed Models | LMU München | 20.12.2007 | H. Küchenhoff (München) L. Fahrmeir (München) C. Crainiceanu (Baltimore) |
| Constanze Lütkebohmert-Marhenke | Cox-Type Regression and Transformation Models with Change-Points Based on Covariate Thresholds | Universität Hohenheim | 20.12.2007 | U. Jensen (Hohenheim) U. Stadtmüller (Ulm) |
| Katrin Schöttle | Robust Optimization with Application in Asset Management | TU München | Dezember 2007 | Rudi Zagst (TU München) Dr. Jan-Joachim Rückmann (Birmingham, UK) |
| Tim Wagner | Optimal One-Point Approximation of Stochastic Heat Equations with Additive Noise | TU Darmstadt | 30.11.2007 | K. Ritter (Darmstadt) S. Geiss (Jyväskylä) |
| Andre Mundt | Dynamic risk management with Markov decision processes | Universität Karlsruhe | 21.11.2007 | N. Bäuerle (Karlsruhe) U. Rieder (Ulm) |
| Markus Fischer | Discretisation of continuous-time stochastic optimal control problems with delay | Universität Heidelberg | 20.11.2007 | M. Reiß (Heidelberg) Salah-Eldin A. Mohammed (Southern Illinois University) |
| Robin Wellmann | On data depth with application to regression models and tests | Universität Kassel | 15.11.2007 | C. Müller (Kassel) L. Dümbgen (Bern) |
| Kim Kuen Tang | Schätzer in periodisch beobachteten autoregressiven Modellen | Universität zu Köln | 31.10.2007 | W. Wefelmeyer (Köln) J. Steinebach (Köln) |
| Robert Stelzer | Multivariate Continuous Time Stochastic Volatility Models Driven by a Lévy Process | TU München | 11.10.2007 | Claudia Klüppelberg (TU München) Alexander Lindner (Marburg) Jean Jacod (Paris/FR) |
| Martin Hutzenthaler | Interacting locally regulated diffusions | Universität Frankfurt a. M. | 25.07.2007 | A. Wakolbinger (Frankfurt) G. Kersting (Frankfurt) |
| Volker Baumstark | Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie | Universität Karlsruhe | 18.07.2007 | G. Last (Karlsruhe) W. Weil (Karlsruhe) |
| Mandy Sohr | Analysis of Functional Magnetic Resonance Imaging Time Series by Independent Component Analysis | Universität Magdeburg | 22.06.2007 | W. Kahle (Magdeburg) S. Kropf (Magdeburg) |
| Claas Prelle | Beiträge zur Analyse von Finanzmarktmodellen mit Transaktionskosten | Universität Kiel | 18.06.2007 | Albrecht Irle (Kiel) Uwe Rösler (Kiel) |
| Thomas Schmelter | Experimental Design for Mixed Models with Application to Population Pharmacokinetic Studies | Universität Magdeburg | 25.05.2007 | R. Schwabe (Magdeburg) B. Bogacka (London) |
| Matthias Scherer | Tractable multi-firm default models based on discontinuous processes | Universität Ulm | 07.05.2007 | Rüdiger Kiesel (Ulm) Ulrich Stadtmüller (Ulm) Wim Schoutens (K.U. Leuven) |
| Frank Fleischer | Analysis and fitting of random tessellation models: Applications in telecommunication and cell biology | Universität Ulm | 01.05.2007 | V. Schmidt (Ulm) F. Schweiggert (Ulm) E. Vedel-Jensen (Aarhus) M. Beil (Ulm) |
| Zakhar Kabluchko | Extreme-Value Analysis of Self-Normalized Increments | Universität Göttingen | 23.04.2007 | M. Denker (Göttingen) M. Schlather (Göttingen) |
| Stephan Haug | Exponential COGARCH and other continuous time models with applications to high frequency data | TU München | 11.04.2007 | C. Czado (München) P. Brockwell (Fort Collins) |
| Maik Döring | Mehrdimensionale Change-Point Schätzung mit U-Statistiken | TU Dresden | 02.04.2007 | D. Ferger (Dresden) J. Steinebach (Köln) C. Müller (Kassel) |
| Arnd Pauwels | Varianz-optimales Hedging in affinen Volatilitätsmodellen | TU München (Betreuung von Kiel aus) | 30.03.2007 | J. Kallsen (München) T. Rheinländer (London) |
| Tämur Ali Khan | Concentration of multivariate random recursive sequences arising in the analysis of algorithms | Goethe-Universität Frankfurt am Main | 19.03.2007 | R. Neininger (Frankfurt) G. Lugosi (Barcelona) |
| Antonis Papapantoleon | Applications of semimartingales and Lévy processes in finance: duality and valuation | Universität Freiburg | 02.03.2007 | E. Eberlein (Freiburg) A. Shiryaev (Moskau) |
| Holger Schwender | Statistical Analysis of Genotype and Gene Expression Data | Universität Dortmund | 20.02.2007 | K. Ickstadt (Dortmund) C. Weihs (Dortmund) |
| Bernhard Babel | Bevölkerungsvorausberechnungen unter besonderer Berücksichtigung von Unsicherheiten | Universität zu Köln | 09.02.2007 | E.Bomsdorf (Köln) F. Schmid (Köln) |
| Claudia Lautensack | Random Laguerre Tessellations | Universität Karlsruhe | 07.02.2007 | G. Last (Karlsruhe) J. Ohser (Darmstadt) W. Weil (Karlsruhe) |
| Nadine Henkenjohann | Eine adaptive sequentielle Prozedur zur effizienten Optimierung des CNC-gesteuerten Drückprozesses | Universität Dortmund | 05.02.2007 | Kunert (Dortmund) Weihs (Dortmund) |
| Eva-Renate Nagel | Empirical-Likelihood-Schätzung der Fehlerverteilung im nichtparametrischen Regressionsmodell | Ruhr-Universität Bochum | 31.01.2007 | H. Dette (Bochum) N. Neumeyer (Hamburg) |
| Diether Knof | Struktur von Fixpunkten aus Prozessgleichungen | CAU Kiel | 30.01.2007 | U. Rösler (Kiel) V. Paulsen (Kiel) |
| Oliver Gersch | Convergence in Distribution of Random Closed Sets and Applications in Stability Theory of Stochastic Optimisation | TU Ilmenau | 26.01.2007 | S. Vogel (Ilmenau) E. Liebscher (Merseburg) P. Lachout (Prag) |
| Sebastian Müller | Branching Markov Chains: Recurrence and Transience | Universität Münster | 22.01.2007 | N. Gantert (Münster) W. Woess (Graz) |
| Marcus C. Christiansen | A joint analysis of financial and biometrical risks in life insurance | Universität Rostock | 17.01.2007 | H. Milbrodt (Rostock) H. Drees (Hamburg) U. Orbanz (München) |
| Tatyana Krivobokova | Theoretical and Practical Aspects of Penalized Spline Smoothing | Universität Bielefeld | 16.01.2007 | G. Kauermann (Bielefeld) L. Fahrmeir (München) J. Frohn |
| Christian Vormoor | High resolution coding of point processes and Boolean models | TU Berlin | 12.01.2007 | M. Scheutzow (Berlin) K. Ritter (Darmstadt) |
| Ying Chen | Adaptive Risk Management | HU Berlin | 09.01.2007 | W. Härdle (Berlin) V. Spokoiny (Berlin) |
| Emtair Abdalla | Structural Modeling of Aggregated Financial Ratios | Universität Siegen | 2007 | R.-D. Reiß (Siegen) E. Kaufmann (Siegen) |
| Promotionen 2006 | ||||
| Peter Kosater | Application of Non-Linear Time Series Models to Power Risk Management: A Case Study for Germany | Universität zu Köln | Dezember 2006 | K. Mosler (Köln) E. Bomsdorf (Köln) |
| Michal Benko | Functional Data Analysis with Applications in Finance | HU Berlin | 20.12.2006 | W. Härdle (Berlin) A. Kneip (Bonn) |
| Amor Ben Salah Messaoud | Monitoring Strategies for Chatter Detection in a Drilling Process | Universität Dortmund | 18.12.2006 | C. Weihs (Dortmund) Hering (Dortmund) |
| Karsten Lübke | Adaptive lineare Dimensionsreduktion in der Klassifikation | Universität Dortmund | 28.11.2006 | C. Weihs (Dortmund) W. Krämer (Dortmund) |
| Doreen Straßburger | Risk Management and Solvency - Mathematical Methods in Theory and Practice | Universität Oldenburg | 13.11.2006 | D. Pfeifer (Oldenburg) C. Müller(Kassel) |
| Karin Sahmer | Propriétes et extensions de la classification de variables autour de composantes latentes - Application en évaluation sensorielle | Universität Dortmund Université Rennes II |
30.10.2006 | J. Kunert (Dortmund) P. Cazes (Paris) E.M. Qannari (Nantes) |
| Ursa Marianne Pantle | Asymptotic Properties of Estimators for Random Fields Induced by Stationary Germ-Grain Models | Universität Ulm | 20.10.2006 | V. Schmidt (Ulm) E. Spodarev (Ulm) |
| Martin Riesner | Unit-linked life insurance in Lévy-process financial markets | Universität Münster | 13.10.2006 | U. Stadtmüller (Ulm) R. Korn (Kaiserslautern) |
| Trinh-Thai-Hang Tran | Discrete Generalized Order Statistics | Universität Oldenburg | 22.09.2006 | U. Kamps (Aachen) E. Cramer (Aachen) |
| Hendrik Schmidt | Asymptotic Analysis of Stationary Random Tessellations with Applications to Network Modelling | Universität Ulm | 20.09.2006 | V. Schmidt (Ulm) U. Stadtmüller (Ulm) L. Heinrich (Augsburg) |
| Björn Stollenwerk | Ein Markov-Modell zur Ermittlung der Kosten-Nutzen-Relation von Risikoscores zur Prognose der koronaren Herzkrankheit | Universität zu Köln | 18.09.2006 | J. Hartung (Dortmund) W. Urfer (Dortmund) K. Lauterbach (Köln) |
| Marc Vandemeulebroecke | A General Approach to Two-Stage Tests | Universität Magdeburg | 14.09.2006 | R. Schwabe (Magdeburg) G. Hommel (Mainz) |
| Younis Fathy | Bayes Quadratic Unbiased Estimator of Spatial Covariance Parameters | Universität Kassel | 29.08.2006 | C. Müller (Kassel) D. Pfeifer (Oldenburg) |
| Marco Grzegorczyk | Comparative Evaluation of different Graphical Models for the Analysis of Gene Expression Data | Universität Dortmund | 24.08.2006 | W. Urfer (Dortmund) C. Weihs (Dortmund) |
| Klaus Jung | Contributions to Statistical Techniques for the Analysis of Gene and Protein Expression Data | Ruhr-Universität Bochum | 03.08.2006 | W. Urfer (Dortmund) C. Weihs (Dortmund) |
| Simone Clarissa Klenk | Schätzung morphologischer Charakteristiken von binären Bilddaten | Universität Ulm | 28.07.2006 | V. Schmidt (Ulm) E. Spodarev (Ulm) F. Schweiggert (Ulm) |
| Christian Lauer | Muster und Alignments in zufälligen Zeichenketten | Universität Freiburg | 26.07.2006 | L. Rüschendorf (Freiburg) D. Pfeifer (Oldenburg) |
| Tina Marquardt | Fractional Lévy Processes, CARMA Processes and Related Topics | TU München | 24.07.2006 | C. Klüppelberg (München) L. Peng (Georgia Institute of Technology) |
| Thomas Richthammer | Two-dimensional Gibbsian Point Processes with Continuous Symmetries | LMU München | 21.07.2006 | H.-O. Georgii (LMU München) D. Dürr (LMU (München) H. Spohn (TU (München) |
| Carola Werner | Nichtparametrische Analyse von diagnostischen Tests | Georg-August-Universität Göttingen | 07.07.2006 | E. Brunner (Göttingen) M. Denker (Göttingen) |
| Karin Neubert | Das nichtparametrische Behrens-Fisher-Problem: ein studentisierter Permutationstest und robuste Konfidenzintervalle für den Shift-Effekt | Georg-August-Universität Göttingen | 07.07.2006 | E. Brunner (Göttingen) M. Denker (Göttingen) |
| Lars Hoffmann | Schnittdichten inhomogener Poissonprozesse | Universität Karlsruhe | 05.07.2006 | W. Weil (Karlsruhe) G. Last (Karlsruhe) |
| Veronica Esaulova | Failure Rates Modelling for Heterogeneous Populations | Universität Magdeburg | 04.07.2006 | W. Kahle (Magdeburg) G. Christoph (Magdeburg) M. Nikouline (Bordeaux) |
| Uwe Ligges | Transkription monophoner Gesangszeitreihen | Universität Dortmund | 23.06.2006 | C. Weihs (Dortmund) K. Ickstadt (Dortmund) |
| Charles Radeke | Statistische und mechanische Analyse der Kräfte und Bruchfestigkeit von dicht gepackten granularen Medien unter mechanischer Belastung | TU Bergakademie Freiberg | 16.06.2006 | Stoyan (Freiberg) Kuna (Freiberg) Ohser (Darmstadt) |
| Gaby Schneider | Stochastic models for near-synchronous neuronal firing activity | Universität Frankfurt a. M. | 14.06.2006 | A. Wakolbinger (Frankfurt) R. Höpfner (Mainz) D. Metzler (Frankfurt) |
| Gabriel Kuhn | On Dependence and Extremes | TU München | 22.05.2006 | C. Klüppelberg (München) M. Maejima (Yokohama) S. Cohen (Toulouse) |
| Anita Busch | Statistische Analyse und Rattererkennung beim Einlippen-Tiefbohren | Universität Dortmund | 05.04.2006 | U. Gather (Dortmund) R. Fried (Dortmund) |
| Radostina Kostadinova | Integrated Risk Management when the Stock Price Follows an Exponential Lévy Process | TU München | 27.03.2006 | C. Klüppelberg (München) D. G. Konstantinides (Samos) |
| Marco Burkschat | Estimation with Generalized Order Statistics | RWTH Aachen | 21.03.2006 | U. Kamps (Aachen) E. Cramer (Aachen) D. Pfeifer (Oldenburg) |
| Juliane Schäfer | Small-Sample Analysis and Inference of Networked Dependency Structures from Complex Genomic Data | LMU München | 16.03.2006 | L. Fahrmeir (München) U. Mansmann (München) G. Kauermann (Bielefeld) |
| Krassimir Kostadinov | Portfolio Risk Modelling with Heavy-Tailed Risk Factors | TU München | 13.03.2006 | C. Klüppelberg (München) D. M. Falk (Würzburg) |
| Georgi Dimitroff | Some properties of isotropic Brownian and Ornstein-Uhlenbeck flows | TU Berlin | 27.02.2006 | M. Scheutzow P. Imkeller (HU Berlin) |
| Mehdi Slassi | Distributionale Konvergenzsätze in unendlicher Ergodentheorie | Universität Bremen | 26.02.2006 | Marc Kesseböhmer (Bremen) Manfred Denker (Pennsylvania State University) |
| Thomas Kneib | Mixed model based inference in structured additive regression | LMU München | 22.02.2006 | L. Fahrmeir (München) H. Küchenhoff (München) G. Kauermann (Bielefeld) |
| Andreas Neuenkirch | Optimal Approximation of Stochastic Differential Equations with Additive Fractional Noise | TU Darmstadt | 16.02.2006 | K. Ritter (Darmstadt) P. E. Kloeden (Frankfurt) |
| Hendrik Kläver | Tests of Stochastic Dominance for Time Series Data - Theory and Empirical Application | Universität zu Köln | 10.02.2006 | F. Schmid (Köln) K. Mosler (Köln) |
| Mirko Kötter | Optimal investment in time inhomogeneous Poisson models | Universität Hannover | 08.02.2006 | N. Bäuerle (Hannover) H. Schmidli (Köln) |
| Claudia Kirch | Resampling Methods for Dependent Data | Universität zu Köln | 03.02.2006 | J. Steinebach (Köln) W. Wefelmeyer (Köln) M. Huskova (Prag) |
| Gunnar Jansen | Optimales Stoppen eindimensionaler Diffusionen bei nichtlinearen Beobachtungskosten: Der asymmetrische Fall | Universität Münster | 03.02.2006 | G. Alsmeyer (Münster) V. Paulsen (Kiel) |
| Susanne Gschlößl | Hierarchical Bayesian spatial regression models with applications to non-life insurance | TU München | 27.01.2006 | C. Czado (München) A. Frigessi (Oslo) |
| Vladimir Ostrovski | Testen statistischer Funktionale für Zweistichprobenprobleme | Universität Düsseldorf | 26.01.2006 | A. Janssen (Düsseldorf) K. Janßen (Düsseldorf) F. Liese (Rostock) |
| Alexander Raach | A Bayesian semiparametric latent variable model for binary, ordinal and continuous response | LMU München | 26.01.2006 | L. Fahrmeir (München) H. Schneeweiß (München) G. Arminger (Wuppertal) |
| Karthinathan Thangavelu | Quantile Estimation Based on the Almost Sure Central Limit Theorem | Georg-August-Universität Göttingen | 25.01.2006 | E. Brunner (Göttingen) M. Denker (Göttingen) S. Koch S. J. Patterson A. Schöbel W. Zucchini |
| Michael Meinel | Nichtparametrische, Semiparametrische und SUR-Modelle für stetige Longitudinaldaten | LMU München | 12.01.2006 | Heumann Küchenhoff Bühlmann (ETH Zürich) |
| Felix Ballani | Beiträge zur Theorie und Anwendung von Keim-Korn-Modellen mit konvexen Körnern | TU Bergakademie Freiberg | 2006 | D. Stoyan (Freiberg) J. Mecke (Jena) G. Last (Karlsruhe) |
| Promotionen 2005 | ||||
| Axel Gandy | Directed Model Checks for Regression Models from Survival Analysis | Universität Ulm | 23.12.2005 | U. Jensen (Hohenheim) V. Schmidt O.O. Aalen (Oslo) |
| Ramzi Telmoudi | A multi-stream process capability assessment using a nonconformity ratio based desirability function | Universität Dortmund | 21.12.2005 | C. Weihs F. Hering M. Limam (Tunis) |
| Clovis Njontie Kouakep | Adaptive sample size calculation for industrial experiments | Universität Dortmund | 20.12.2005 | J. Hartung G. Trenkler |
| Matthias Kohl | Numerical Contributions to the Asymptotic Theory of Robustness | Universität Bayreuth | 15.12.2005 | H. Rieder S. Morgenthaler (Lausanne) |
| Matthias Heveling | Bijective point maps, point-stationarity and characterization of Palm measures | Universität Karlsruhe | 14.12.2005 | G. Last (Karlsruhe) W. Weil (Karlsruhe) |
| Sanguo Zhu | Quantization for probability measures | Universität Bremen | 07.12.2005 | M. Kesseböhmer S. Graf (Passau) |
| Mathias Zocher | Multivariate Mixed Poisson Processes | TU Dresden | 02.12.2005 | K.D. Schmidt R. Kühne G. Alsmeyer (Münster) |
| Abu Hena M. Mahbub-ul Latif | Efficiency and Robustness Issues in Complex Statistical Designs for Two-Color Microarray Experiments | Georg-August-Universität Göttingen | 09.11.2005 | E. Brunner M. Denker H. Bickeböller A. Schöbel P. Mihailescu W. Zucchini |
| Klaus Hechenbichler | Ensemble-Techniken und ordinale Klassifikation | LMU München | 08.11.2005 | Tutz Küchenhoff Wernecke (Berlin) |
| Stefan Tappe | Finite Dimensional Realizations for Term Structure Models Driven by Semimartingales | Humboldt-Universität zu Berlin | 07.11.2005 | U. Küchler T. Bjoerk (Stockholm) J. Kallsen (München) |
| Wolfgang Kluge | Time-inhomogeneous Lévy Processes in Interest Rate and Credit Risk Models | Universität Freiburg | 11.10.2005 | E. Eberlein D. Madan (Maryland) |
| Jan Bergenthum | Comparison of semimartingales and Lévy processes with applications to financial mathematics | Universität Freiburg | 07.10.2005 | L. Rüschendorf (Freiburg) J. Kallsen (München) |
| Adebowale Olusola Adejumo | Modelling generalized linear (loglinear) models on raters agreement measure | LMU München | 05.07.2005 | Toutenburg Heumann Shalab (Indian Inst. of Technology, Kanpur) |
| Markus Jäger | Eine Verallgemeinerung der Ito-Formel zur Bewertung von Optionen in zeitstetigen Finanzmärkten | Universität Münster | Juli 2005 | G. Alsmeyer (Münster) M. Löwe |
| Friedrich Felix | Complexity Penalized Segmentations in 2D. Efficient Algorithms and Approximation Properties | TU München | Juli 2005 | R. Lasser G. Winkler R.G. Baraniuk (Houston) |
| Steffen Kläre | Stochastic Models of Molecular Evolution: An Algebraical and Statistical Analysis | LMU München | Juli 2005 | V. Liebscher A. von Häseler (Düsseldorf) |
| Ralph Högn | Multiresolution Analysis of Long Time Series with Applications to Finance | TU München | 22.06.2005 | C. Czado S. Frühwirth-Schnatter (Linz) |
| Ulrike Genschel | Robustness concepts for sliced inverse regression | Universität Dortmund | 20.06.2005 | U. Gather (Dortmund) C. Becker (Halle) |
| Nataliya Koval | Time-inhomogeneous Lévy Processes in Cross-Currency Market Models | Universität Freiburg | 10.06.2005 | E. Eberlein M. Rutkowski (Sydney) |
| Claudia Pahl | Normalisierende Transformation für verallgemeinerte Ordnungsstatistiken und ihre Anwendung bei der Maximum-Likelihood-Schätzung | Universität Oldenburg | 03.06.2005 | U. Kamps (Aachen) E. Cramer (Aachen) D. Pfeifer (Oldenburg) |
| Markus Wendt | Zufällige Juliamengen und invariante Maße mit maximaler Entropie | Universität Kiel | 13.05.2005 | Uwe Rösler (Kiel) |
| Andreas Brezger | Bayesian P-Splines in Structured Additive Regression Models | LMU München | 10.05.2005 | L. Fahrmeir (München) Held Marx (Lousiana State University) |
| Christian Burgert | Darstellungssätze für statische und dynamische Risikomaße mit Anwendungen | Universität Freiburg | 28.04.2005 | L. Rüschendorf (Freiburg) H. Föllmer (Berlin) |
| Anne-Laure Boulesteix | Dimension reduction and classification with high-dimensional microarray data | LMU München | 22.02.2005 | Tutz L. Fahrmeir (München) Gather (Dortmund) |
| Detlef Steuer | Statistische Eigenschaften der Multikriteriellen Optimierung mittels Wünschbarkeiten | Universität Dortmund | 11.02.2005 | C. Weihs H. Hebbel (Hamburg) |
| Brigitte Walther | Modellierung von fondsgebundenen Lebensversicherungsverträgen mit stochastischem Zins | TU Darmstadt | 10.02.2005 | J. Lehn A. May |
| Jens Kahlenberg | Storno und Profitabilität in der Privathaftpflichtversicherung - Eine Analyse unter Verwendung von univariaten und bivariaten verallgemeinerten linearen Modellen | Universität zu Köln | 04.02.2005 | F. Schmid K. Mosler |
| Vivian Lanius | Statistische Extraktion relevanter Informationen aus multivariaten Online-Monitoring-Daten der Intensivmedizin | Universität Dortmund | 27.01.2005 | U. Gather (Dortmund) W. Krämer |
| Andreas Wünsche | Statistische Tests bei Unschärfe | TU Bergakademie Freiberg | 2005 | W. Näther B.F. Arnold (Hamburg) R. Viertl (Wien) |
| Andre Tscheschel | Räumliche Statistik zur Charakterisierung gefüllter Elastomere | TU Bergakademie Freiberg | 2005 | D. Stoyan Sandau (Darmstadt) Lacayo-Pineda (Hannover) |
| Peter Ender | Ein Anpassungstest für Kopulafunktionen | Universität Karlsruhe | 2005 | N. Henze (Karlsruhe) C. Hipp (Karlsruhe) |
| Carsten S. Wehn | Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen | Universität Siegen | 2005 | R.-D. Reiß (Siegen) E. Kaufmann (Siegen) Reitz (Stuttgart) |
| Promotionen 2004 | ||||
| Ali Ünlü | The Correlational Agreement Coefficient CA and an Alternative Kappa | TU Graz | 13.12.2004 | Wolfgang Woess (TU Graz) Dietrich Albert (Graz) |
| Vicky Fasen | Extremes of Lévy Driven Moving Average Processes with Applications in Finance | TU München | 10.12.2004 | C. Klüppelberg G. Samorodnitsky (Cornell Universität) |
| Stefan Völlinger | Geometrie der Schrödinger-Gleichung und stochastischer Massentransport | Universität Freiburg | 08.12.2004 | L. Rüschendorf (Freiburg) S. Albeverio (Bonn) H.-P. Breuer (Freiburg) |
| Axel Schmidt | Statistische Messung der Einkommenspolarisation | Universität zu Köln | November 2004 | F. Schmid (Köln) E. Bomsdorf (Köln) |
| Volker Schmidt | Bayesianische Raum-Zeit-Modellierung in der Epidemiologie | LMU München | 30.11.2004 | Held L. Fahrmeir (München) Böhning (FU Berlin) |
| Kaya Memisoglu | Zerlegung von Markov-Prozessen mit Hilfe regulärer Funktionen | Goethe-Universität Frankfurt/Main | 15.11.2004 | Held G.Kersting (Frankfurt) A. Wakolbinger (Frankfurt) |
| Tim Garlipp | On robust jump detection in regression surfaces with applications to image analysis | Universität Oldenburg | 04.11.2004 | C. Müller D. Ferger (Dresden) |
| Sandro Scheid | Selection Models for Nonignorable Missing Data | LMU München | 26.10.2004 | Toutenburg L. Fahrmeir (München) Kauermann (Bielefeld) |
| Henryk Zähle | Stochastic heat equation and catalytic super-Brownian motion | TU Berlin | 05.10.2004 | S. Roelly (Potsdam) J. Gärtner (Berlin) |
| Christian Mohn | Martingalmaße und Bewertung europäischer Optionen in diskreten unvollständigen Finanzmärkten | Universität Oldenburg | 27.08.2004 | D. Pfeifer (Oldenburg) U. Kamps (RWTH Aachen) |
| Leyre Estibaliz Osuna Echavarria | Semiparametric Bayesian Count Data Models | LMU München | 26.07.2004 | L. Fahrmeir (München) Küchenhoff Czado (TU München) |
| Johanna Neslehova | Dependence of Non-Continuous Random Variables | Universität Oldenburg | 23.07.2004 | D. Pfeifer (Oldenburg) U. Kamps (RWTH Aachen) |
| Jochen Voß | Some Large Deviation Results for Diffusion Processes | Universität Kaiserslautern | 22.07.2004 | H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern) N. Gantert (Karlsruhe) |
| Dirk Kuhlbusch | Moment conditions for weighted branching processes | Universität Münster | 21.07.2004 | G. Alsmeyer (Münster) Uwe Rösler (Kiel) |
| Holger Kösters | Prophetentheorie bei Mehrfachauswahlen | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 21.07.2004 | N.Schmitz M. Löwe |
| Stefan Grosskinsky | Phasenübergänge in nicht-reversiblen stochastischen Teilchensystemen mit lokalen Erhaltungssätzen | TU München | 20.07.2004 | H. Spohn (TU München) H.-O. Georgii (LMU München) |
| Gernot Müller | Regression Models for Ordinal Valued Time Series: Estimation and Applications in Finance | TU München | 16.07.2004 | C. Czado (TU München) L. Fahrmeir (LMU München) |
| Frank Rietmann | Bewertung von impliziten Optionen in Bausparverträgen | Universität Freiburg | 14.07.2004 | E. Eberlein T. Gehrig |
| Gabriel Frahm | Generalized Elliptical Distributions: Theory and Applications | Universität zu Köln | 02.07.2004 | F. Schmid K. Mosler |
| Mei Fang Ong | Die Feynman-Kac Formel für unbeschränkte Potentiale und allgemeine Anfangsbedingungen | TU Kaiserslautern | Juni 2004 | H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern) |
| Bernd-Wolfgang Igl | Multivariate Estimation and Calibration for Linear Models with Errors-in-Variables | Universität Bern | 25.06.2004 | L. Dümbgen A. Ziegler (Lübeck) |
| Sergiy Prokopenko | Hierarchial Binary Spatial Regression Models with Cluster Effects | TU München | 23.06.2004 | C. Czado K. Ickstadt (Dortmund) |
| Angela Kempe | Statistical Analysis of Discontinuous Phenomena with Potts Functionals | LMU München | Juni 2004 | G. Winkler L. Davies (Essen) |
| Rüdiger Krause | Genetic Algorithms as Tool for statistical Analysis of high-dimensional Data Structures | LMU München | 25.05.2004 | Tutz L. Fahrmeir (München) Pigeot (Bremen) |
| Alexander Aue | Sequential Change-Point Analysis Based on Invariance Principles | Universität zu Köln | 13.02.2004 | J. Steinebach L. Horvath (Salt Lake City) |
| Ralf K. Jäger | Hilbertsche Zerlegungen eingebetteter Prozessräume und ihre Anwendungen auf die Vorhersage von Zeitreihen | Philipps-Universität Marburg | 09.02.2004 | C. Portenier J. Steinebach (Köln) |
| Tom Fischer | Valuation and Risk Management in Life Insurance | TU Darmstadt | 05.02.2004 | J. Lehn U. Rieder (Ulm) |
| Dominik Völker | Finit optimale nichtparametrische Tests für Lebensdauerdaten | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 04.02.2004 | N. Schmitz A. Janssen (Düsseldorf) |
| Marcus Wrede | Bewertung von Derivaten in zeitdiskreten Finanzmarktmodellen | Universität Münster | 04.02.2004 | N. Schmitz M. Löwe |
| Torsten Scholz | Flexible Modellierung kategorialer Responsevariablen | LMU München | 03.02.2004 | Tutz Küchenhoff Kauermann (Bielefeld) |
| Pascal Vogt | Catalytic Superprocesses, Collision Local Times and Non-Linear Boundary Value Problems | University of Bath | 23.01.2004 | P. Mörters (Bath) S. Harris (Bath) R. Tribe (Warwick) |
| Sonja Menges | Stetige Faltungshalbgruppen und Grenzwertsätze auf Hypergruppen | Universität Dortmund | 12.01.2004 | W. Hazod H. Heyer (Tübingen) |
| Danilo Mercurio | Adaptive Estimation for Financial Time Series | HU Berlin | 2004 | W. Härdle |
| Heiko Lehmann | Client/Server based Statistical Computing | HU Berlin | 2004 | O. Günther W. Härdle |
| Hamid Ghorbani | Methods of Spatial Statistics for the Characterization of Dislocation systems | TU Bergakademie Freiberg | 2004 | D. Stoyan H-J. Möller E. Ohser (Darmstadt) |
| Matthias Fengler | Semiparametric Modelling of Implied Volatility | HU Berlin | 2004 | W. Härdle |
| Torsten Spillmann | Eine Client/Server-Architektur für Statistische Visualisierungen und Analyse von Finanzdaten | Universität Siegen | 2004 | R.-D. Reiß (Siegen) Thomas |
| Promotionen 2003 | ||||
| Sandra Freitag | Nonparametric Inference for Interval-Censored Data | Universität zu Lübeck | 18.12.2003 | L. Dümbgen (Bern) L. Mattner |
| Jörg Konopka | Gleichmäßig beste sequentielle Tests bei unabhängigen Versuchswiederholungen | Universität Münster | 17.12.2003 | N. Schmitz G. Alsmeyer (Münster) |
| Sébastien van Bellegem | Adaptive Methods for Modelling, Estimation and Forecasting Locally Stationary Processes | Université catholique de Louvain | 16.12.2003 | R. von Sachs R. Dahlhaus (Heidelberg) I. Gijbels G. Nason (Bristol) J.-M. Rolin L. Simar |
| Thomas Fender | Empirische Risiko-Minimierung für dynamische Datenstrukturen | Universität Dortmund | Dezember 2003 | U. Gather (Dortmund) C. Weihs |
| Jochen Einbeck | Local Smoothing Methods for the Analysis of Multivariate Complex Data Structures | LMU München | 27.11.2003 | Tutz L. Fahrmeir (München) Ramsey (McGill University) |
| Christian Scheer | Bedingte Konvergenz stochastischer Prozesse | Universität Trier | 21.11.2003 | W. Sendler H. Luschgy |
| Lars Kauffmann | Große Stammbäume | Goethe-Universität Frankfurt/Main | 19.09.2003 | G.Kersting (Frankfurt) A. Wakolbinger (Frankfurt) |
| Thorsten Schmidt | Credit Risk Modeling with Random Fields | Justus-Liebig-Universität Giessen | 11.09.2003 | W. Stute L. Overbeck |
| Steffen Dereich | High resolution coding of stochastic processes and small ball probabilities | TU Berlin | 02.09.2003 | M. Scheutzow J. Gärtner (TU Berlin) |
| Günter Raßer | Clustering Partition Models for Discrete Structures with Applications in Geographical Epidemiology | LMU München | 05.08.2003 | L. Fahrmeir (München) Held Ickstadt (Dortmund) |
| Nadesha Sidorova | Surface Measures on Paths in an Embedded Riemannian Manifold | Universität Kaiserslautern | Juli 2003 | H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern) D. Elworthy (Warwick) |
| Stephan Böhm | Asymptotische Signifikanztests für stationäre zufällige Mengen und ihre Anwendung bei der Untersuchung der Grundwasserbeschaffenheit in Baden-Württemberg | Universität Ulm | 30.07.2003 | V. Schmidt H. Wolff |
| Roland Maier | Iterated Random Tessellations with Applications to Spatial Modelling of Telecommunication Networks | Universität Ulm | 29.07.2003 | V. Schmidt U. Jensen |
| Johannes Fehrenbach | Design und Analyse stochastischer Algorithmen auf kombinatorischen Strukturen | Universität Freiburg | 25.07.2003 | L. Rüschendorf A. Taraz (Berlin) |
| Johannes Mayer | On quality improvement of Scientific Software: Theory, Methods and Application in the GeoStoch Development | Universität Ulm | 24.07.2003 | F. Schweiggert V. Schmidt K. Sandau (Darmstadt) |
| Matthias Birkner | Particle Systems with Locally Dependent Branching: Long-Time Behavior, Genealogy and Critical Parameters | Goethe-Universität Frankfurt am Main | 18.07.2003 | A. Wakolbinger A. Klenke (Köln) G. Kersting |
| Thomas Nittner | Fehlende Daten in additiven Modellen | LMU München | 02.07.2003 | Toutenburg Tutz Härdle (Berlin) |
| Steffen Grossmann | Statistics of Optimal Sequence Alignments | Goethe-Universität Frankfurt am Main | 07.05.2003 | A. Wakolbinger N. Gantert (Karlsruhe) |
| Georgia Salanti | The isotonic regression framework - Estimating and testing under order restrictions | LMU München | 22.04.2003 | Ulm L. Fahrmeir (München) |
| Jochen Friedrich Giese | Changepoint-Analyse für Kenngrößen der Telekommunikation: Theorie und Simulationen | Philipps-Universität Marburg | 14.02.2003 | J. Steinebach (Köln) V. Mammitzsch |
| Martin Hillebrand | On Robust Corner-Preserving Smoothing in Image Processing | Universität Oldenburg | 04.02.2003 | C. Müller E. Mammen (Heidelberg) |
| Promotionen 2002 | ||||
| Michael Hamers | Regression Estimation in Case of Finite Support of the Predictor Variables | Universität Stuttgart | 20.12.2002 | M. Kohler L. Györfi (Budapest) W. Strauß |
| Sebastian Paris Scholz | Robustheitskonzepte und -untersuchungen für Schätzer konvexer Körper | Universität Dortmund | 16.12.2002 | U. Gather (Dortmund) C. Becker (Halle-Wittenberg) |
| Thorsten Pauls | Resampling-Verfahren und ihre Anwendungen in der nichtparametrischen Statistik | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 05.12.2002 | A. Janssen K. Janßen E. Mammen (Heidelberg) |
| André Lucas | Schätzung und Spezifikation ökonometrischer neuronaler Netze | Universität zu Köln | Dezember 2002 | K. Mosler (Köln) F. Schmid (Köln) |
| Jochen Blath | Refined Multifractal Analysis of Super-Brownian Motion: The Dimension Spektrum of Thick Points | Universität Kaiserslautern | Dezember 2002 | P. Mörters (Bath) H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern) A. Etheridge (Oxford) |
| Christoph Kühn | Shocks and Choices - an Analysis of Incomplete Market Models | TU München | 26.11.2002 | C. Klüppelberg Y. Kabanov (Besançon) |
| Victoria Kehl | Responder Identification in Clinical Trials | LMU München | 21.11.2002 | Ulm L. Fahrmeir (LMU München) |
| Andreas Kunz | Extremes of Multidimensional Stationary Diffusion Processes and Applications in Finance | TU München | 25.10.2002 | C. Klüppelberg N. Gantert (Karlsruhe) |
| Susanne Emmer | Optimal Portfolios with Bounded Downside Risks | TU München | 24.10.2002 | C. Klüppelberg R. Korn (Kaiserslautern) |
| Ulrike Schach | Vector autoregressive time series models with spatial dependence | Universität Dortmund | 04.07.2002 | K. Ickstadt F. Hering |
| Fehmi Özkan | Lévy Processes in Credit Risk and Market Models | Universität Freiburg | 31.05.2002 | E. Eberlein Y. Kabanov (Besançon) |
| Angelika Blauth | Model Selection in Graphical Models with Special Focus on Genetical Algorithms | LMU München | 13.03.2002 | U. Gather (Dortmund) K. Ickstadt (Dortmund) I. Pigeot |
| Thomas Goll | Derivative Pricing and Logarithmic Portfolio Optimization in Incomplete Markets | Universität Freiburg | 21.02.2002 | L. Rüschendorf D.O. Kramkov (Pittsburgh) |
| Michael Meyners | Statistische Eigenschaften der STATIS-Methode | Universität Dortmund | 21.02.2002 | J. Kunert El M. Qannari (Nantes) |
| Norbert Holländer | Estimating the Functional Form of the Effect of a Continuous Covariate on Survival Time | Universität Freiburg | 08.02.2002 | M. Schumacher W. Urfer (Dortmund) S. Schach (Dortmund) |
| Martin Severin | Modelling Delay in Claim Settlement: Estimation and Prediction of IBNR Claims |
TU München | 06.02.2002 | C. Klüppelberg C. Czado A. Gisler (Winterthur) |
| Richard Hoberg | Datentiefe und Klassifikation | Universität zu Köln | 2002 | K. Mosler F. Schmid |
| Katharina Cramer | Multivariate Ausreißer und Datentiefe | Universität zu Köln | 2002 | K. Mosler F. Schmid |
| Jaroslaw Simak | On Experimental Design for Derivative Random Fields | TU Bergakademie Freiberg | 2002 | W. Näther J. Menz Benes (Prag) |
| Promotionen 2001 | ||||
| Andreas Martin | Hyperbolic Stochastic Partial Differential Equations: Small Balls and Simulation; Propagation of Singularities | GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Neuherberg/München LMU München |
21.12.2001 | G. Winkler (München) H. von Weizsäcker (Kaiserslautern) |
| Jeannette Wörner | Statistical Analysis for Discretely Observed Lévy Processes | Universität Freiburg | 21.12.2001 | L. Rüschendorf F. Liese (Rostock) |
| Evgueni Spodarev | Selected Topics in the Theory of Spatial Stationary Flat Processes | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 20.12.2001 | J. Mecke R. Ambartzumian I. Molchanov (Glasgow) |
| Arne Ring | Einfluss der Modellwahl auf die Zuverlässigkeit der Schätzung pharmakokinetischer Parameter | Universität Halle | 19.12.2001 | R. Weiß M. Neubert R. Süverkrüp (Bonn) |
| Normen Schenk | Point Estimation with Sequential Order Statistics from Exponential Distributions | Universität Oldenburg | 12.12.2001 | U. Kamps (Aachen) D. Pfeifer (Oldenburg) |
| Mark Ruwe | Ein neues grafisches und formales Verfahren zur überprüfung der Normalverteilungsannahme | Universität Hamburg | 07.12.2001 | G. Trenkler (Dortmund) W. Krämer (Dortmund) |
| Matthias Zerbst | Die pixelbasierte Clusterung von Luftaufnahmen im Rahmen vonErosionsuntersuchungen | Universität Dortmund | 07.12.2001 | W. Urfer W. Krämer |
| Thomas Teepe | Ersteintrittszeiten genetischer Algorithmen | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 05.12.2001 | N. Schmitz G. Alsmeyer (Münster) |
| Tillmann Krahnke | On the Estimation of Smooth Autoregressive Parameter Fields with Applications in Ophthalmology | Universität Dortmund | Dezember 2001 | U. Gather (Dortmund) S. Schach |
| Peter Ruckdeschel | Ansätze zur Robustifizierung des Kalman-Filters | Universität Bayreuth | 05.11.2001 | Helmut Rieder (Bayreuth) Ursula Gather (Dortmund) |
| Karl Gerald van den Boogaart | Statistics for individual crystallographic orientation measurements | TU Bergakademie Freiberg | 18.10.2001 | Schäben (Freiberg) Näther (Freiberg) Gottstein (Aachen) |
| Shaban El-Shehawy | Mathematische Modellierung des Wasserflusses in natürlichen Böden | TU Dresden | 12.10.2001 | V. Nollau G.-H. Schmitz R. Viertl (TU Wien) |
| Ashot Davtian | Measure Generation in the Space of Planes and Lines in R3 | TU Bergakademie Freiberg | 12.09.2001 | D. Stoyan R.V. Ambarzumjan (Armenien) W. Nagel (Jena) |
| Franz Fehringer | Kodierung von Gaußmaßen | TU Berlin | 13.07.2001 | M. Scheutzow W. Linde (Jena) |
| Thomas Balzer | Zeitorientierte Portfolio-Optimierung | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 29.06.2001 | K. Janßen A. Janssen R. Korn (Kaiserslautern) |
| Jürgen Wiedmann | Estimation of a Survival Curve under Random Censorship in the Presence of Covariables | Universität Ulm | 28.06.2001 | U. Jensen H. Wolff |
| Dogan Argac | Homogenitätsanalyse kombinierter Experimente | Universität Dortmund | 21.06.2001 | J. Hartung W. Krämer |
| Markus Holtmann | Effektive Beobachtung von zufälligen Funktionen unter besonderer Berücksichtigung von Ableitungen | TU Bergakademie Freiberg | 15.06.2001 | W. Näther J. Menz J. Pilz (Klagenfurt) |
| Mojca Piskuric | Vector-Valued Markov Games | TU Dresden | 23.04.2001 | V. Nollau V. Mazalov (Petrozavodsk) K. Szajowski (Wroclaw) M. Perman (Ljubljana) |
| Rafael Pflügler | Ein funktionaler Kernschätzer mit verallgemeinerter Bandbreite - Asymptotik und Bandbreitenwahl | Universität Erlangen-Nürnberg Inst. für Biometrie und Epidemiologie |
15.02.2001 | S. Schach (Dortmund) C. Weihs (Dortmund) O. Gefeller |
| Kepher Henry Makambi | Contributions to Inference in the Meta-Analysis of Clinical and Epidemiological Studies | Universität Dortmund Graduiertenkolleg, Fachb. Statistik |
15.02.2001 | J. Hartung W. Urfer |
| Iris Geisler | Stochastische Modelle für den Mechanismus der Entstehung und der Progression von Krebsvorstufen in der Leber | DKFZ Heidelberg | 15.02.2001 | W. Urfer (Dortmund) F. Hering (Dortmund) A. Kopp-Schneider |
| Silvia Selinski | Bayes Estimation of Toxicokinetic Parameters in a Four-Stage Hierarchical Model | Universität Dortmund | 14.02.2001 | W. Urfer U. Gather (Dortmund) H. Bolt (IfA Dortmund) |
| Boris Weimann | Ein universelles Testverfahren für lineare Hypothesen in unbalancierten ANOVA-Modellen | Universität Dortmund | 14.02.2001 | J. Hartung W. Urfer |
| Ralf Herwig | Large-Scale Information Theoretic Clustering with Application to the Analysis of Genetic Fingerprinting Data |
FU Berlin | 09.02.2001 | C. Müller M. Vingron (MPI Berlin) H. Lehrach (MPI Berlin) |
| Janusz Schymczyk | Untersuchung robuster Koeffizientenschätzer auf Medianbasis in linearen Modellen mit einem und zwei Regressoren bei kleinen Stichprobenumfängen | Universität Dortmund | 29.01.2001 | G. Trenkler U. Gather (Dortmund) H. Büning (Berlin) |
| Thomas Wenzel | Die Kombination von Prognosen unter Berücksichtigung statistischer Bewertungskriterien | Universität Dortmund | 23.01.2001 | G. Trenkler C. Weihs |
| Karl Ernst Siegler | Zur statistischen Analyse der zeitlichen Variabilität des Einflusses von Kovariablen im statistischen Regressionsmodell von Aalen | Klinikum Ludwigshafen Inst. für Herzinfarktforschung |
22.01.2001 | J. Mau (Düsseldorf) F. Hering (Dortmund) S. Schach (Dortmund) |
| Stephan Lauer | Theorie und Anwendung Interaktiver Statistischer Graphik | Universität Augsburg | 2001 | A. Unwin F. Pukelsheim |
| Heike Hofmann | Graphical Tools for the Exploration of Multivariate Categorical Data | Universität Augsburg | 2001 | A. Unwin J. Hartigan (Yale) |
| Promotionen 2000 | ||||
| Osman Alimamy Sankoh | A New Method for the Evaluation of Forestry Data | Universität Dortmund | 20.12.2000 | W. Urfer F. Hering |
| Vanessa Didelez | Graphical Models for Event History Analysis Based on Local Independence | LMU München | 15.12.2000 | I. Pigeot-Kübler U. Gather (Dortmund) S. Schach (Dortmund) |
| Thomas Klein | Optimale Versuchspläne im Kronecker-Modell zweiten Grades für Mischungsexperimente | Universität Augsburg | 23.11.2000 | F. Pukelsheim B. Heiligers (Magdeburg) |
| Stefan Liebscher | Lagrange-Multiplikatorentests für die Standardannahmen des linearen Regressionsmodells | Universität Dortmund | 26.10.2000 | W. Krämer J. Hartung |
| Alina von Davier | Tests of Unconfoundedness in Regression Models with Normally Distributed Variables | Universität Magdeburg | 16.10.2000 | N. Gaffke R. Steyer (Jena) B. Heiligers |
| Wolfgang Bischof | Analyse von M/G/1-Warteschlangen mit Bedienpausen und Bereitstellungszeiten unter sechs verschiedenen Bediendisziplinen | Universität Augsburg | 12.09.2000 | F. Pukelsheim L. Heinrich |
| Martin Snethlage | Über die statistische Analyse von Clusterpunktprozessen durch die Paarkorrelationsfunktion | TU Bergakademie Freiberg | 08.09.2000 | D. Stoyan J. Ohser (Kaiserslautern) V.J. Martinez (Bujassot) |
| Uta Freiberg | Maßgeometrische Laplaceoperatoren für fraktale Teilmengen der reellen Achse | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 07.08.2000 | Martina Zähle Manfred Denker Volker Metz |
| Stefan Adams | Vollständige äquivalenz der Gibbsensembles für eindimensionale Markov-Systeme | Universität München | 03.08.2000 | H.-O. Georgii D. Dürr |
| Matthias Klapper | The Combination of Forecasts Using Rank-Based Techniques with Applications to: Macro Economic, Sales, and Temperature Forecasts | Universität Dortmund | 26.07.2000 | G. Trenkler C. Weihs |
| Andreas Seib | Empirische Maße für Partikelsysteme und Kantenprozesse | Universität Greifswald | Juni 2000 | C. Bandt N. Gantert (Karlsruhe) |
| Sonja Kuhnt | Ausreisseridentifikation im Loglinearen Poissonmodell für Kontingenztafeln unter Einbeziehung robuster Schätzer | Universität Dortmund | Mai 2000 | U. Gather (Dortmund) J. Hartung |
| Sebastian Döhler | Empirische Risko-Minimierung bei zensierten Daten | Universität Freiburg | 25.05.2000 | L. Rüschendorf L. Györfi (Budapest) |
| Gudrun Freitag | Validierung von Modellen in der überlebenszeitanalyse | Ruhr-Universität Bochum | 18.05.2000 | A. Munk H. Dette |
| Hans-Karl Hummel | Homogenization of Periodic and Random Multidimensional Microstructures | TU Bergakademie Freiberg | 15.05.2000 | D. Stoyan J. Ohser (Kaiserslautern) W. Jäger (Heidelberg) |
| Sebastian Raible | Levy Processes in Finance: Theory, Numerics, and Empirical Facts | Universität Freiburg | 01.04.2000 | E. Eberlein T. Bjoerk (Stockholm) |
| Thorsten Ziebach | Die Modellierung der personellen Einkommensverteilung mit verallgemeinerten Pareto-Kurven | Universität Dortmund | 23.02.2000 | W. Krämer J. Hartung |
| Michael Jainz | Die Verteilung der Tests von Lenth und Dong zum Auffinden aktiver Kontraste in nicht-wiederholten zweistufigen Faktorplänen | Universität Bayreuth | 04.02.2000 | J. Kunert (Dortmund) C. Weihs (Dortmund) |
| Felix Che Shu | Limit Theorems for Random Polynomials | TU Berlin | 28.01.2000 | M. Scheutzow P. Imkeller (HU Berlin) |
| Nora Gürtler | Asymptotische Untersuchungen zur Klasse der BHEP-Tests auf multivariate Normalverteilung bei festem und variablem Glättungsparameter | Universität Karlsruhe | 2000 | N. Henze (Karlsruhe) L. Baringhaus (Hannover) |
| Promotionen 1999 | ||||
| Jan Rudl | Approximative Lösungen diskontierter Semi-Markovscher Entscheidungsprobleme mittels asynchroner Verfahren und Suboptimalitätstests | TU Dresden | 17.12.1999 | V. Nollau W. Mohr (Flensburg) H.-U. Küenle (Cottbus) |
| Karsten Prause | The Generalized Hyperbolic Model: Estimation, Financial Derivatives, and Risk Measures | Universität Freiburg | 15.12.1999 | E. Eberlein B.J. Christensen (Aarhus) |
| Ralph Neininger | Limit Laws for Random Recursive Structures and Algorithms | Universität Freiburg | 10.12.1999 | L. Rüschendorf L. Devroye (Montreal) |
| Thomas Knispel | Optimal long term investment under model ambiguity | Humboldt-Universität zu Berlin | 08.12.1999 | Hans Föllmer (HU Berlin) Peter Imkeller (HU Berlin) Walter Schachermayer (Wien) |
| Sabine Schlegel | Asymptotics of Stochastic Networks, Risk and Fluid Models in the Presence of Heavy Tails | Universität Ulm | 19.10.1999 | V. Schmidt H. Wolff |
| Roland Averkamp | Wavelet Thresholding for Non (necessarily) Gaussian Noise | Universität Freiburg | 17.10.1999 | L. Rüschendorf C. Houdre (Atlanta) |
| Jürgen Bennies | Konstruktion von bedingten zufälligen Bäumen | Goethe-Universität Frankfurt/Main | 13.08.1999 | G.Kersting (Frankfurt) A. Wakolbinger (Frankfurt) |
| Michael Werner | Nichtparametrische Statistik für Boolesche Modelle mit sphärischen Körnern | TU Bergakademie Freiberg | 21.05.1999 | L. Heinrich (Augsburg) D. Stoyan (Freiberg) F. Liese (Rostock) |
| Alexander Luhm | Semiparametric Inference for Regression Models based on Marked Point processes | Universität München | Juni 1999 | H. Pruscha P. Gänssler |
| Milan Borkovec | Large Fluctuations in Financial Models | TU München | 26.04.1999 | C. Klüppelberg H. Rootzen (Gøteborg) |
| Ulrich Wellisch | Asymptotic Behaviour of Solutions of Estimating Equations with Functional Parameter | Universität München | März 1999 | H. Pruscha L. Fahrmeir (München) |
| Olga Wälder | Markierungen und Verdünnungen von Punktprozessen | TU Bergakademie Freiberg | 19.03.1999 | D. Stoyan (Freiberg) Pfeifer (Hamburg) Dr. Protasov (Moskau) |
| Holger Hebben | Studentisierte Permutationstests für ein verallgemeinertes Behrens-Fisher-Problem bei verschiedenen Datenerhebungsstrategien | Universität Düsseldorf | 09.02.1999 | J. Krauth A. Janssen |
| Jörg Rahnenführer | Tests auf Unabhängigkeit in bivariaten Hazardmodellen mit zensierten Daten | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 29.01.1999 | A. Janssen K. Janßen G. Neuhaus (Hamburg) |
| Promotionen 1998 | ||||
| Ingrid Schmidt | Zur Existenz invarianter Ma{ss}e stetiger zufälliger dynamischer Systeme | TU Berlin | 18.12.1998 | M. Scheutzow P. Imkeller (HU Berlin) |
| Martin Nippe | Stereologie für Systeme homothetischer Partikel | TU Bergakademie Freiberg | 12.10.1998 | Dr. Ohser (Kaiserslautern) M. Eiermann (Freiberg) W. Stute (Gießen) |
| Gerald Kroisandt | Change-Point Analysis with Wavelets for Time Series with Structural Jumps | Universität Kaiserslautern | Oktober 1998 | J. Franke G. Nason (Bristol) |
| Ludger Uckelmann | Über das Monge-Kantorovich-Transportproblem und dessen Verallgemeinerung | Universität Freiburg | 22.09.1998 | L. Rüschendorf S.T. Rachev |
| Kirsten Stöpler | Stochastische finite Elemente zur Lösung von Differentialgleichungen mit zufälligen Koeffizienten | Universität Stuttgart | 16.07.1998 | H. Walk C. Hesse F. Schmidt |
| Holger Scholl | Optimal Prior Distributions for Statistical Experiments | Universität Kaiserslautern | Juli 1998 | H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern) B. Clarke (Vancouver) |
| Bernhard Klar | Klassische und neue statistische Anpassungstests | Universität Karlsruhe | 24.06.1998 | N. Henze (Karlsruhe) L. Baringhaus (Hannover) |
| Klaus Straßburger | Optimale Partitionsverfahren | Universität Düsseldorf | 04.06.1998 | G. Giani A. Janssen |
| Ute Hahn | Stochastische Modelle und Stereologie für Strukturen mit Gradienten | TU Bergakademie Freiberg | 30.04.1998 | D. Stoyan (Freiberg) Dr. Last (Braunschweig) Sandau (Darmstadt) |
| Jan Kallsen | Semimartingale Modelling in Finance | Universität Freiburg | 27.04.1998 | E. Eberlein M. Schweizer (Berlin) |
| Sven Hasenfuss | Performance Analysis of (max,+)-Linear Systems via Taylor Series Expansion | Universität Ulm | 29.01.1998 | V. Schmidt H. Wolff |
| Frank Langer | Berücksichtigung von Kovariablen im nichtparametrischen gemischten Modell | Georg-August-Universität Göttingen | 1998 | E. Brunner M. Denker |
| Promotionen 1997 | ||||
| Peter Scheffel | Exponential Risk Rates in Discrete Markov Models | Universität Kaiserslautern | Dezember 1997 | H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern) A. Nagaev (Torun) |
| Konrad Wälder | Modellierung und Erkundung räumlich verteilter Parameter | TU Bergakademie Freiberg | 20.11.1997 | Menz (Freiberg) Näther (Freiberg) Pilz (Klagenfurt) |
| Ralf Körner | Linear Models with Random Fuzzy Variables | TU Bergakademie Freiberg | 10.11.1997 | Näther (Freiberg) Stoyan (Freiberg) Viertl (Wien) |
| Robert Kühne | Probleme des asymptotisch optimalen Stoppens | Universität Freiburg | 07.11.1997 | L. Rüschendorf (Freiburg) H.R. Lerche (Freiburg) |
| Silvio Hartmann | Eine unscharfe Methode zur Modellierung und Untersuchung der Stabilität von Prozessen | TU Bergakademie Freiberg | 04.06.1997 | Bandemer (Freiberg) Bretthauer (Freiberg) Gottwald (Leipzig) |
| Michael Kohler | Nichtparametrische Regressionsschätzung mit Splines | Universität Stuttgart | 16.05.1997 | H. Walk L. Györfi (Budapest) K. Höllig |
| Ulrich Keller | Realistic Modelling of Financial Derivatives | Universität Freiburg | 30.04.1997 | E. Eberlein H. Föllmer (Berlin) |
| Promotionen 1996 | ||||
| Gerald Kager | Zur Perfektionierung nicht invertierbarer grober Kozykel | TU Berlin | 16.10.1996 | M. Scheutzow L. Arnold (Bremen) |
| Dirk Tasche | Oszillationsmasse und stark mischende zufällige Folgen | TU Berlin | 14.06.1996 | M. Scheutzow H. Dehling (Groningen) |
| Uwe Saint-Mont | Prophetentheorie im unabhängigen Fall | Universität Düsseldorf | 1996 | J. Krauth K. Janßen |
| Promotionen 1995 | ||||
| Michael Cramer | Stochastische Analyse rekursiver Algorithmen mit idealen Metriken | Universität Freiburg | 20.07.1995 | L. Rüschendorf (Freiburg) U. Rösler (Kiel) |
| Sung Nok Chiu | Neighbourhood Relations, Sections and Completion Times for Random Tessellations | TU Bergakademie Freiberg | 21.06.1995 | Stoyan (Freiberg) Bandemer (Freiberg) Mecke (Jena) |
| Andreas Frey | Approximation und Vergleich von stochastischen Risiko- und Bedienungsprozessen | Universität Ulm | 12.04.1995 | V. Schmidt H. Wolff |