Promotionen / Doctorates

2016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

NamePromotionsschriftOrtDatumGutachter
  Promotionen 2016        
Gilles Bonnet Poisson hyperplane tessellation: Asymptotic probabilities of the zero and typical cells Universität Osnabrück 09.12..2016 M. Reitzner (Osnabrück)
Ilya Molchanov (Bern)
Leonid Torgovitski Hilbert Space Valued Signal Plus Noise Models: Analysis of Structural Breaks under High Dimensionality and Temporal Dependence Universität Köln 31.10..2016 J. Steinebach (Köln)
W. Wefelmeyer (Köln)
P. Kokoszka (Fort Collins)
Peter Czuppon Phenotypic heterogeneity in bacterial populations - a mathematical study Universität Freiburg 20.09.2016 P. Pfaffelhuber (Freiburg)
J. Müller (München)
Manuel Polley Die Edgeworth-Approximation zur Kalibrierung eines Lévy-Hybridmodells unter dem physikalischen Maß Universität Freiburg 19.09.2016 E. Eberlein (Freiburg)
K. Glau (München)
Christoph Gerhart A Multiple-Curve Lévy Forward Rate Model in a Two-Price Economy Universität Freiburg 21.07.2016 E. Eberlein (Freiburg)
Z. Grbac (Paris)
Dennis Dobler Nonparametric inference procedures for multi-state Markovian models with applications to incomplete life science data Universität Ulm 05.07.2016 Markus Pauly (Ulm)
Jan Beyersmann (Ulm)
Hein Putter (Leiden)
Béatrice Bucchia Asymptotic Procedures for a Change-Point Analysis of Random Fields Universität zu Köln 03.06.2016 J. Steinebach (Köln)
W. Wefelmeyer (Köln)
M. Hušková (Prag)
Christoph Heuser Asymptotic Change-Point Analysis of the Dependencies in Time Series Universität zu Köln 23.05.2016 J. Steinebach (Köln)
W. Wefelmeyer (Köln)
Sebastian Bossert Competing selective sweeps Universität Freiburg 03.05.2016 P. Pfaffelhuber (Freiburg)
M. Hutzenthaler (Essen)
Fritjof Freise On Convergence of the Maximum Likelihood Estimator in Adaptive Designs Universität Magdeburg 11.02.2016 Prof. Dr. Rainer Schwabe (Universität Magdeburg)
Priv.-Doz. Dr. Jürgen Dippon (Universität Stuttgart)
  Promotionen 2015        
Sascha Bachmann Concentration Inequalities for Poisson Functionals Universität Osnabrück 10.12.2015 Matthias Reitzner
Peter Eichelsbacher
Ilse Maahs Curved Boundary Crossing of Bessel Processes Universität Freiburg 26.11.2015 H.R. Lerche (Freiburg)
A. Irle (Kiel)
Martin Jansen Die Modellierung der Genexpression und des humanen Lipoproteinmetabolismus Universität Freiburg 14.10.2015 P. Pfaffelhuber (Freiburg)
K. Winkler (Freiburg)
Nadja Malevich Approximations and Asymptotic Expansions for Sums of Heavy-tailed Random Variables Universität Magdeburg 23.07.2015 Prof. Dr. Gerd Christoph (Universität Magdeburg)
Prof. Dr. Allan Gut (Uppsala University, Sweden)
Maryna Prus Optimal Designs for the Prediction in Hierarchical Random Coefficient Regression Models Universität Magdeburg 15.07.2015 Prof. Dr. Rainer Schwabe (Universität Magdeburg)
Prof. Julia Volaufova, Ph.D. (LSU Health Sciences Center New Orleans)
Patrick Bäurer Credit and Liquidity Risk in Lévy Asset Price Models Universität Freiburg 14.07.2015 E. Eberlein (Freiburg)
T. Schmidt (Freiburg)
Mareen Beermann Random Polytopes Universität Osnabrück 29.05.2015 Matthias Reitzner
Hanna Döring
  Promotionen 2014        
Alexander Begun Longevity and Genetic Data in Twin and Family Studies Düsseldorf 11.12.2014 G. Giani
Janssen
Frank Gehmlich A General Approach to Credit Risk Modeling - Beyond Continuous Characteristics Technische Universität Chemnitz 14.11.2014 Thorsten Schmidt
Monique Jeanblanc
Rüdiger Frey
Philipp Heesen Adaptive step up tests for the false discovery rate (FDR) under independence and dependence Düsseldorf 15.10.2014 Janssen
Finner
Anselm Reichenbachs Asymptotics for Sums of Random Exponentials and for Nonlinear Functionals of Rademacher Random Variables Bochum Okt. 2014 P. Eichelsbacher
C. Külske
Viktor Wolf Comparison of Markovian Price Processes and Optimality of Payoffs Universität Freiburg 18.09.2014 L. Rüschendorf (Freiburg)
A. Müller (Siegen)
Hayan Hasan Theoretische Grundlagen der partiellen kleinsten Quadrate Universität Magdeburg 02.07.2014 R. Schwabe (Magdeburg)
Schlittgen (Hamburg)
Hella Timmermann Monitoring Procedures for Detecting Gradual Changes Köln 21.05.2014 J. Steinebach (Köln)
W. Wefelmeyer (Köln)
M. Hušková (Prag)
Franz Baumdicker Bacterial Population Genomics - towards a population genetic view of dispensable genes Universität Freiburg 14.05.2014 P. Pfaffelhuber (Freiburg)
P. Higgs (Hamilton)
Jesús Eduardo Alonso Cabrera Optimal Design in the Presence of Random or Fixed Block Effects Universität Magdeburg 05.02.2014 Schwabe (Magdeburg)
López-Fidalgo (Unviersidad de Castilla-La Mancha)
Andreas Knoch Asymptotisch effizientes Schätzen von Funktionalen im nichtparametrischen Fall Düsseldorf 22.01.2014 Janssen
Meister (Rostock)
  Promotionen 2013        
Moudar Soumaya Optimal Designs for Multivariate Linear Models Universität Magdeburg 04.12.2013 R. Schwabe (Magdeburg)
Bischoff (Eichstätt)
Janine Kühn Limit theorems for random excursions Universität Freiburg 08.10.2013 L. Rüschendorf (Freiburg)
J.-F. Marckert (Bordeaux)
Carsten Körner Statistische Inferenz für Performancemaße Universität zu Köln 19.07.2013 F. Schmid (Köln)
K. Mosler (Köln)
Stephan Nicklas Pair Constructions for High-Dimensional Dependence Models in Discrete and Continuous Time Universität zu Köln 19.07.2013 F. Schmid (Köln)
K. Mosler (Köln)
Swen M. Kiesel On optimal Allocation of Risk and Insurance Problems Universität Freiburg 02.07.2013 L. Rüschendorf (Freiburg)
S. Weber (Hannover)
Matthias Schulte Malliavin-Stein Method in Stochastic Geometry Universität Osnabrück 07.03.2013 Matthias Reitzner
Giovanni Peccat
  Promotionen 2012        
Dominik Stich Eine Martingalmethode zur Lösung optimaler Stoppspiele Universität Freiburg 29.11.2012 H.R. Lerche (Freiburg)
A. Irle (Kiel)
Sandra Ligges Schätzung des Hazard-Ratios in zweiarmigen Überlebenszeitstudien Technische Universität Dortmund 19.12.2012 C. Müller (Dortmund)
J. Rahnenführer (Dortmund)
Markus Hess Pricing Energy, Weather and Emission Derivatives under Future Information Universität Duisburg-Essen 14.12.2012 Rüdiger Kiesel (Duisburg-Essen)
Denis Belomestny (Duisburg-Essen)
Thorsten Rheinländer (TU Wien)
Tobias Wickern Multiple testing problems in the context of modern portfolio theory Universität zu Köln 07.12.2012 Mosler (Köln)
Frahm (Hamburg)
Konstantin Glombek High-Dimensionality in Statistics and Portfolio Optimization Universität zu Köln 07.12.2012 Mosler (Köln)
Frahm (Hamburg)
Stefan Fremdt Asymptotic Methods in Change-Point Analysis Köln 6.12.2012 J. Steinebach (Köln)
W. Wefelmeyer (Köln)
L. Horváth (Salt Lake City)
Marsel Scheer Controlling the Number of False Rejections in Multiple Hypotheses Testing Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 21.11.2012 H. Finner (Düsseldorf)
A. Janssen (Düsseldorf)
A. Munk (Göttingen)
Paola Gloria Ferrario Local Variance Estimation for Uncensored and Censored Observations Universität Stuttgart 20.11.2012 Harro Walk (Stuttgart)
Uwe Jensen (Hohenheim)
Ingo Steinwart (Stuttgart)
Christian Döbler New developments in Stein’s method with applications Bochum 11 / 2012 P. Eichelsbacher
A. Barbour (Zürich)
T. Kriecherbauer (Bayreuth)
Volker Pohl Valuation of portfolio credit derivatives and data-based default prediction Universität Freiburg 31.10.2012 E. Eberlein (Freiburg)
T. Schmidt (Chemnitz)
Walter Orth Multi-period credit default prediction – A survival analysis approach Universität zu Köln 01.10.2012 Mosler (Köln)
Schmid (Köln)
Julius Schnieders Analyzing and Modeling Multivariate Association: Statistical Measures and Pair-Copula Constructions Universität zu Köln 13.07.2012 Schmid (Köln)
Mosler (Köln)
Julia Ruscher Properties of linear Brownian motion with variable drift TU Berlin 06.07.2012 M. Scheutzow (TU Berlin)
P. Mörters (Bath)
Moritz Biskamp On the chaotic behaviour of stochastic flows TU Berlin 04.07.2012 M. Scheutzow (TU Berlin)
M. Keßeböhmer (Bremen)
Bastian Martschink Stein's method and applications to statistical mechanics Bochum 6 / 2012 P. Eichelsbacher
Christof Külske
Katrin Credner Wigner theorems with correlations and deviations for the largest eigenvalue of biorthogonal ensembles Bochum 6 / 2012 P. Eichelsbacher
T. Kriecherbauer (Bochum/Bayreuth)
Malte Spiess Characteristics of Poisson Cylinder Processes and their Estimation Universität Ulm 20.06.2012 E. Spodarev (Ulm)
U. Stadtmüller (Ulm)
D. Hug (Karlsruhe)
Daniela Adolf Adaption multivariater Testmethoden für hochdimensionale Daten der funktionellen Bildgebung Magdeburg 6.6.2012 S. Kropf (Magdeburg)
Kahle (Magdeburg)
Sebastian Maurice Carstens Percolation Analysis of the Two-Dimensional Widom-Rowlinson Lattice Model Ludwig-Maximilians-Universität München 01.06.2012 Hans-Otto Georgii (LMU München)
Franz Merkl (LMU München)
Olle Häggström (Chalmers Göteborg)
Henning Sulzbach On a Functional Contraction Method Goethe-Universität Frankfurt am Main 16.05.2012 Ralph Neininger (Frankfurt)
Svante Janson (Uppsala)
Götz Kersting (Frankfurt)
Cornelia Pokalyuk Patterns of selection in subdivided populations Universität Freiburg 30.04.2012 P. Pfaffelhuber (Freiburg)
J. Hermisson (Wien)
Michael Diether Wavelet estimation in diffusions with periodicity Johannes Gutenberg-Universität Mainz 25.04.2012 Reinhard Höpfner (Mainz)
Stephan Clemencon (Paris Tech)
Valentine Genon-Catalot (Paris V)
Adam Barczyk Skalierungslimiten von Irrfahrten in stetiger Zeit mittels markierter Punktprozesse Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 25.04.2012 P. Kern (Düsseldorf)
H.P. Scheffler (Siegen)
Holger Fink Stochastic Processes Beyond Semimartingales with Application to Interest Rates, Credit Risk and Volatility Modeling TU München 26.03.2012 Claudia Klüppelberg (TU München)
Christoph Kühn (Frankfurt)
Christian Bender (Saarbrücken)
Martin Moser Extremal Behavior of Multivariate Mixed Moving Average Processes and of Random Walks with Dependent Increments TU München 23.03.2012 Robert Stelzer (Ulm)
Nina Gantert (TU München)
Gennady Samorodnitsky (Cornell)
Paul Krühner The Heath-Jarrow-Morton approach for modelling stock options Universität Kiel 27.02.2012 Jan Kallsen
Josef Teichmann
Rene Carmona
Martin Slowik Contributions to the Potential Theoretic Approach to Metastability with Applications to the Random Field Curie Weiss-Potts Model TU Berlin 24.02.2012 Anton Bovier (Bonn)
Dmitry Ioffe (Technion, Haifa)
Tobias Mielke Approximations of the Fisher Information for the Construction of Efficient Experimental Designs in Nonlinear Mixed Effects Models Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 17.02.2012 Rainer Schwabe (Magdeburg)
Luc Pronzato (Nice Sophia Antipolis)
Maximilian Stroh On Continuous Time Trading of a Small Investor in a Limit Order Market Goethe-Universität Frankfurt 17.02.2012 Christoph Kühn (Frankfurt)
Johannes Muhle-Karbe (ETH Zürich)
Götz Kersting (Frankfurt)
Sven Ebert Stochastische Modellierung einer Klasse wachstumsmaximaler Keim-Korn-Modelle KIT (Karlsruhe) 08.02.2012 G. Last (Karlsruhe)
D. Hug (Karlsruhe)
Jörg Philipps Pricing and Hedging of Unit-linked Life Insurance Products Universität Oldenburg 01.02.2012 Angelika May (Oldenburg)
Dietmar Pfeifer (Oldenburg)
Martin Tietje Anwendungen der Likelihood-Theorie in der Finanzmathematik Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 30.01.2012 A. Janssen (Düsseldorf)
M. Reiß (HU Berlin)
Vladimir Panov Abelian theorem for Stochastic Volatility Models and Semiparametric Estimation of the Signal Space HU Berlin 26.01.2012 Vladimir Spokoiny (HU Berlin)
Denis Belomestny (Duisburg-Essen)
Martin Keller-Ressel (TU Berlin)
  Promotionen 2011        
Sabrina Kombrink Fractal Curvature Measures and Minkowski Content for Limit Sets of Conformal Function Systems Universität Bremen 19.12.2011 Marc Kesseböhmer (Bremen)
Manfred Denker (Pennsylvania State University)
Thomas Günther Blumentritt On Copula Density Estimation and Measures of Multivariate Association Universität zu Köln 16.12.2011 Schmid (Köln)
Mosler (Köln)
Martin Ruppert Contributions to Static and Time-Varying Copula-based Modeling of Multivariate Association with Applications to Financial Time-Series Universität zu Köln 16.12.2011 Schmid (Köln)
Mosler (Köln)
Bernd Karl Vollenbröker Strictly stationary solutions of multivariate ARMA and univariate ARIMA equations TU Braunschweig 13.12.2011 Alexander Lindner (Braunschweig)
Michael Neumann (Jena)
Andreas Ludwig Comparisons and asymptotics in the theory of portfolio optimization under fixed and proportional transaction costs Universität Kiel 20.11.2011 Albrecht Irle (Kiel)
Uwe Rösler (Kiel)
Mahmoud Ragab Partial Quicksort and Weighted Branching Processes Universität Kiel 14.11.2011 Uwe Rösler (Kiel)
Albrecht Irle (Kiel)
Wael Wagih Elbayoumi Mohammed Multiscale Analysis of Stochastic Partial Differential Equations Universität Augsburg 20.10.2011 Dirk Blömker (Augsburg)
Martin Hairer (Warwick)
Jana Bohnstengel Wavelet and Fourier bases on fractals Universität Bremen 10.10.2011 Marc Kesseböhmer (Bremen)
Gitta Kutyniok (TU Berlin)
Eckhard Schlemm Estimation of Continuous-Time ARMA Models and Random Matrices with Dependent Entries TU München 23.09.2011 Robert Stelzer (TU München)
Víctor Pérez Abreu (CIMAT Guanajuato, Mexiko)
Thomas Klein (TU München)
Nora Lisse The Market Consistent Value of R&D Projects with Credit Risk Modeling in View Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 22.08.2011 Angelika May (Oldenburg)
Dietmar Pfeifer (Oldenburg)
Lena Reh Measuring Multivariate Dependence - an Analytical Approach with Copulas Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 14.07.2011 Angelika May (Oldenburg)
Dietmar Pfeifer (Oldenburg)
Markus Bibinger Estimating the Quadratic Covariation from Asynchronous Noisy High-Frequency Observations Humboldt-Universität zu Berlin 11.07.2011 Markus Reiß (HU Berlin)
Vladimir Spokoiny (WIAS Berlin)
Yacine AÏt-Sahalia (Princeton)
Christof Wiechers Optimization and Diversification of Risky Portfolios under Uncertainty Universität zu Köln 08.07.2011 Mosler (Köln)
Schmid (Köln)
Barbara Götz Valuation of multi-dimensional derivatives in a stochastic covariance framework TU München 07.07.2011 Rudi Zagst (TU München)
Marcos Escobar, Ph.D. (Ryerson University, Kanada)
Luis Seco, Ph.D. (University of Toronto)
Ralf Thiedmann New Approaches to Stochastic Image Segmentation and Modeling of Complex Microstructures -- Applications to the Analysis of Advanced Materials Universität Ulm 01.07.2011 V. Schmidt (Ulm)
U. Stadtmüller (Ulm)
W. Lehnert (Jülich)
Sebastian Lück Stochastic Methods for the Analysis of Geometrically Complex Fiber Systems –Applications to Cellular Biology and Quality Control of Computed Tomography Universität Ulm 01.07.2011 V. Schmidt (Ulm)
U. Stadtmüller (Ulm)
P. Walther (Ulm)
Felix Schneider Ausbreitung einer Infektion durch ein System Brownscher Bewegungen Johannes Gutenberg-Universität Mainz 22.06.2011 Matthias Birkner (Mainz)
Achim Klenke (Mainz)
Fabian Freund Funktionale von n-Coalescents Eberhard Karls Universität Tübingen 09.06.2011 Martin Möhle
Martin Zerner
Natalie Scheer Optimal Stochastic Control of Dividends and Capital Injections Universität zu Köln 25.05.2011 H. Schmidli (Köln)
J. Steinebach (Köln)
Danaé Bouille Risk Measurement in Portfolios with Commodities Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 20.05.2011 A. May (Oldenburg)
D. Pfeifer (Oldenburg)
Peter Hepperger Pricing and Hedging under High-Dimensional Jump-Diffusion Models Using Partial Differential Equations TU München 20.05.2011 Claudia Klüppelberg (TU München)
Fred Benth (Oslo/NO)
Rüdiger Kiesel (Duisburg-Essen)
Habib Esmaeili Parameter Estimation of Multivariate Lévy Processes TU München 18.05.2011 Claudia Klüppelberg (TU München)
Alexander Lindner (Marburg)
Friedrich Hubalek (Wien/AT)
Alexander Schmitz Limit Theorems in Change-Point Analysis for Dependent Data Universität zu Köln 18.05.2011 J. Steinebach (Köln)
W.Wefelmeyer (Köln)
L. Horváth (Salt Lake City)
Roland Langrock On some special-purpose hidden Markov models Georg-August-Universität Göttingen 28.04.2011 W. Zucchini (Göttingen)
I. L. MacDonald (Cape Town)
Johannes Jaerisch Thermodynamic Formalism for Group-Extended Markov Systems with Applications to Fuchsian Groups Universität Bremen 08.04.2011 Marc Kesseböhmer (Bremen)
Bernd O. Stratmann (Bremen)
Anita Behme Generalized Ornstein-Uhlenbeck Processes and Extensions TU Braunschweig 31.03.2011 A. Lindner (Braunschweig)
D. Applebaum (University of Sheffield)
P.J. Brockwell (Colorado State University)
Patrick Schmid Random processes in truncated and ordinary Weyl chambers Universität Leipzig 09.03.2011 Wolfgang König (Berlin)
Herbert Spohn (München)
Christian Böinghoff Branching Processes in Random Environment Goethe-Universität Frankfurt/Main 28.02.2011 G.Kersting (Frankfurt)
A. Wakolbinger (Frankfurt)
N. Gantert (TU München)
Daniel Gentner Palm Theory, Mass-Transports and Ergodic Theory for Group-Stationary Processes KIT (Karlsruhe) 16.02.2011 G. Last (Karlsruhe)
D. Hug (Karlsruhe)
Marc-Peter Teusch Stochastische Modellierung von Handelsgewinnen eines Großinvestors für Strategien von endlicher quadratischer Variation Goethe-Universität Frankfurt/Main 04.02.2011 C. Kühn (Frankfurt)
H. Föllmer (Berlin)
Daniel Meschenmoser Functional limit theorems for certain intrinsic volumes of excursion sets of random fields Universität Ulm 01.02.2011 E. Spodarev (Ulm)
U. Stadtmüller (Ulm)
Stefan-Radu Mihalache Sequential Change-Point Detection for Diffusion Processes Universität zu Köln 26.01.2011 J. Steinebach (Köln)
W.Wefelmeyer (Köln)
Thoralf Mildenberger Das Diskrepanzprinzip in der nichtparametrischen Kurvenschätzung TU Dortmund 24.01.2011 Ursula Gather (TU Dortmund)
Holger Dette (Bochum)
Frowin Schulz Quadratic variation of financial asset prices:. Theoretical approaches and empirical evidence on power derivatives Universität zu Köln 21.01.2011 Mosler (Köln)
Schmid (Köln)
Evelyn Herrholz Parsimonious Histograms Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 21.01.2011 Volkmar Liebscher (Greifswald)
Laurie Davies (Essen)
Ernst August Frhr. von Hammerstein Generalized hyperbolic distributions: theory and applications to CDO pricing Universität Freiburg 12.01.2011 E. Eberlein (Freiburg)
R. Frey (Leipzig)
Stefan Bedbur Models of Ordered Random Variables and Exponential Families RWTH Aachen 2011 Udo Kamps (Aachen)
Eric Beutner (Maastricht)
  Promotionen 2010        
Julian Lemburg Pricing Bermudan Options by Forward Improvement Iteration Universität Kiel 21.12.2010 Albrecht Irle (Kiel)
Stephan Jürgens Beiträge zur Theorie des mehrfachen optimalen Stoppens Universität Kiel 20.12.2010 Albrecht Irle (Kiel)
Sandra Gaißer Nonparametric statistics for copula-based measures of multivariate association Universität zu Köln 17.12.2010 Schmid (Köln)
Mosler (Köln)
Sylvia Schmidt Das parabolische Anderson-Modell mit Be- und Entschleunigung Universität Leipzig 15.12.2010 Wolfgang König (Berlin)
Peter Mörters (Bath)
Thomas Kott Statistical Inference for Generalized Mean Reversion Processes Universität Bochum 03.12.2010 Herold Dehling (Bochum)
Holger Dette (Bochum)
Jonathan Ott A Markov decision model for a surveillance application and risk-sensitive Markov Decision processes. KIT (Karlsruhe) 04.11.2010 N. Bäuerle (Karlsruhe)
D. Kadelka (Karlsruhe)
Veronika Gontscharuk Asymptotic and Exact Results on FWER and FDR in Multiple Hyptheses Testing Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 27.10.2010 H. Finner
A. Janssen
G. Blanchard
Johannes Schmidt-Hieber Nonparametric Methods in Spot Volatility Estimation Georg-August-Universität Göttingen
Universität Bern
26.10.2010 Axel Munk (Göttingen)
Lutz Dümbgen (Bern)
Bangalore G. R. Manjunath Extremal Discriminant Analysis Universität Siegen 13.10.2010 R.-D. Reiß (Siegen)
E. Kaufmann (Siegen)
Christiane Dargatz Bayesian Inference for Diffusion Processes with Applications in Life Sciences Ludwig-Maximilians-Universität München 22.09.2010 Ludwig Fahrmeir (LMU München)
Gareth Roberts (Warwick)
Petra Schupp Approximative bedingte Unabhängigkeit in Finanzzeitreihen Universität Siegen 16.09.2010 R.-D. Reiß (Siegen)
E. Kaufmann (Siegen)
Kathrin Glau Feynman-Kac-Darstellungen zur Optionspreisbewertung in Lévy-Modellen Universität Freiburg 02.09.2010 E. Eberlein (Freiburg)
Chr. Schwab (Zürich)
Zou Yang Transformation of Chaos Decomposition under Change of Measure TU Kaiserslautern August 2010 Heinrich von Weizsäcker (Kaiserslautern)
Peter Imkeller (Berlin)
Robin Pfeiffer State price density models for the term structure of interest rates KIT (Karlsruhe) 21.07.2010 N. Bäuerle (Karlsruhe)
L. Veraart (LSE London)
Richard Vierthauer Hedging in Affine Stochastic Volatility Models Universität Kiel 19.07.2010 Jan Kallsen
Dirk Becherer
Sophie Pénisson Conditional limit theorems for multitype branching processes and illustration in epidemiological risk analysis Universität Potsdam 16.07.2010 P. Jagers (Göteborg)
G. Alsmeyer (Münster)
S. Roelly (Potsdam)
Jan-Frederik Mai Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portfolio credit risk TU München 28.06.2010 Rudi Zagst (TU München)
Rüdiger Kiesel (Duisburg-Essen)
Nick H. Bingham, Ph.D
Vinzenz Erhardt Modeling Different Dependence Structures Involving Count Data with Applications to Insurance, Economics and Genetics TU München 28.06.2010 Claudia Czado (München)
Ludwig Fahrmeir (München)
Arnoldo Frigessi (Oslo/NO)
Mario Hörig Zufällige harte Partikelsysteme KIT (Karlsruhe) 23.06.2010 W. Weil (Karlsruhe)
G. Last (Karlsruhe)
Liesa Denecke Estimators and Tests based on Likelihood-Depth with Application to Weibull Distribution, Gaussian and Gumbel Copula Universität Kassel 23.06.2010 C. Müller (Dortmund)
A. Christmann (Bayreuth)
Sören Christensen Contribution to the theory of optimal stopping Universität Kiel 08.06.2010 Albrecht Irle (Kiel)
Jonas Kauschke Agent-based models for financial markets Universität Kiel 04.06.2010 Albrecht Irle (Kiel)
Jan Spitzmann Lösungen inhomogener stochastischer Fixpunktgleichungen Universität Kiel 02.06.2010 Uwe Rösler (Kiel)
Hanna Döring Moderate deviations and Berry-Esseen bounds for random graphs and further symmetric statistics Bochum 5 / 2010 P. Eichelsbacher
T. Kriecherbauer (Bochum/Bayreuth)
Christina Schäfer Anwendung von nichtlinearen Regressionsmodellen und der LTS-Schätzung in der Radoptimierung Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 20.05.2010 C. Müller (Dortmund)
D. Pfeifer (Oldenburg)
Anna Schlösser Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs TU München 11.05.2010 Rudi Zagst (TU München)
Ralf Korn (Kaiserslautern)
Anatoliy Swishchuk, Ph.D. (University of Calgary, Kanada)
Jonas Rumpf Statistical models for geographically referenced data: Applications in tropical cyclone modelling and dialectology Universität Ulm 01.05.2010 V. Schmidt (Ulm)
U. Stadtmüller (Ulm)
Georg Mainik On asymptotic diversification effects for heavy-tailed risks Universität Freiburg 29.04.2010 L. Rüschendorf (Freiburg)
P. Embrechts (Zürich)
Ulf Cormann Statistical Models for Exceedances with Applications to Finance and Environmental Statistics Universität Siegen 28.04.2010 R.-D. Reiß (Siegen)
H.-P. Scheffler (Siegen)
Markus Schulz Effizientes Schätzen von Erwartungswerten im nichtparametrischen Regressionsmodell mit fehlenden Zielvariablen Universität zu Köln 21.04.2010 W. Wefelmeyer (Köln)
J. Steinebach (Köln)
Götz Olaf Munsonius Limit theorems for functionals of recursive trees Universität Freiburg 12.04.2010 L. Rüschendorf (Freiburg)
R. Neininger (Frankfurt)
Christoph Riethmüller A Maintenance Model for Systems with Phase-type Distributed Times to Failure Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 29.03.2010 Gerd Christoph (Magdeburg)
Nikolaos Limnios (Université de Technologie de Compiègne)
Holger van Bargen Some asymptotic properties of stochastic flows TU Berlin 24.02.2010 Scheutzow (TU Berlin)
Friz (TU Berlin)
Andreas Kolbe Valuation of mortgage products with stochastic prepayment-intensity models TU München 13.02.2010 Rudi Zagst (TU München)
Frank J. Fabozzi, Ph.D. (Yale University, USA)
Rüdiger Kiesel (Ulm)
Julia Eisenberg Optimal Control of Capital Injections by Reinsurance and Investments Universität zu Köln 04.02.2010 H. Schmidli (Köln)
J.Steinebach (Köln)
Florian Voß Spatial stochastic network models: Scaling limits and Monte-Carlo methods Universität Ulm 01.02.2010 V. Schmidt (Ulm)
U. Stadtmüller (Ulm)
Mehrdad Niaparast Optimal Designs for Mixed Effects Poison Regression Models Universität Magdeburg 29.01.2010 R. Schwabe (Magdeburg)
D. Woods (University of Southampton)
Zorana Grbac Credit risk in Lévy Libor Modeling: rating based approach Universität Freiburg 22.01.2010 E. Eberlein (Freiburg)
M. Jeanblanc (Paris)
Anatol Sargin Data Analysis Methods in Knowledge Space Theory Universität Augsburg Januar 2010 Ali Ünlü (TU Dortmund)
Dietrich Albert (Graz)
Antony R. Unwin (Augsburg)
Waqas Ahmed Malik Data Cleaning of Large Datasets: New Methods and Techniques Universität Augsburg Januar 2010 Antony R. Unwin (Augsburg)
Ali Ünlü (TU Dortmund)
Friedrich Pukelsheim (Augsburg)
Bruno Ebner Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung KIT (Karlsruhe) 2010 Norbert Henze (Karlsruhe)
Ludwig Baringhaus (Hannover)
Wei Lao Some weak limit theorems for the diameter of random point sets in bounded regions KIT (Karlsruhe) 2010 Norbert Henze (Karlsruhe)
Günter Last (Karlsruhe)
Tim Fischer Goodness-of-Fit Tests for Type-II Right Censored Data: Structure Preserving Transformations and Power Studies RWTH Aachen 2010 Udo Kamps (Aachen)
Eric Beutner (Maastricht)
  Promotionen 2009        
Stephan Höcht Determination and Valuation of Recovery Risk in Credit-Risk Models TU München Dezember 2009 Rudi Zagst (TU München)
Rüdiger Kiesel (Duisburg-Essen)
Luis A. Seco, Ph.D. (University of Toronto, Kanada)
Katrin Roth Optimal design for dose finding studies on safety and efficacy Universität Magdeburg 19.11.2009 R. Schwabe (Magdeburg)
F. Bretz (Novartis Pharma AG Basel, Med. Hochschule Hannover)
Antje Elsner Computergestützte Simulation und Analyse zufälliger dichter Kugelpackungen TU Bergakademie Freiberg 19.11.2009 D. Stoyan (Freiberg)
Strippgen (Dresden)
Dr. Hermann (Dresden)
Annabelle Kehl Messung von Eventrisiken: Modellierung, Parametrisierung, Simulation Universität Siegen 06.11.2009 R.-D. Reiß (Siegen)
A. Müller (Siegen)
Martin Kolb On the Large Time Behaviour of Diffusions- Results Between Analysis and Probability TU Kaiserslautern 10/2009 Heinrich von Weizsäcker (Kaiserslautern)
Carl Mueller (Rochester)
Robert Offinger Statistische Methoden der Parameteridentifikation in strukturmechanischen Modellen Universität Magdeburg 28.09.2009 T. Müller-Gronbach (Passau)
N. Gaffke (Magdeburg)
Melanie Frick Multivariate Extremal Density Expansions and Residual Tail Dependence Structures Universität Siegen 09.09.2009 R.-D. Reiß (Siegen)
M. Falk (Würzburg)
Andreas Faller Approximative Lösungen von Mehrfachstoppproblemen Universität Freiburg 31.07.2009 L. Rüschendorf (Freiburg)
A. Gnedin (Utrecht)
Kristin Lochmann Dichteoptimierung und Strukturanalyse von Hartkugelpackungen TU Bergakademie Freiberg 29.07.2009 Stoyan (Freiberg)
Dr. Hermann (Dresden)
Ohser (Darmstadt)
Jürgen Kampf Das Parallelvolumen und abgeleitete Funktionale KIT (Karlsruhe) 08.07.2009 G. Last (Karlsruhe)
D. Hug (Karlsruhe)
Kees van Schaik On game options and Dynkin games in jump-diffusion models Goethe-Universität Frankfurt/Main 08.07.2009 C. Kühn (Frankfurt)
G. Kersting (Frankfurt)
Dominique Küpper Runge-Kutta Methods for Stochastic Differential-Algebraic Equations TU Darmstadt 08.07.2009 M. Günther (Wuppertal)
A. Kvaernoe (Trondheim)
J. Lehn† (Darmstadt)
K. Ritter (Darmstadt)
Christian H. Weiß Categorical Time Series Analysis and Applications in Statistical Quality Control Julius-Maximilians-Universität Würzburg 10.06.2009 Rainer Göb (Würzburg)
Wolfgang Schmid (Frankfurt/Oder)
Irmingard Eder First Passage Events and Multivariate Regular Variation for Dependent Lévy Processes with Applications in Insurance TU München 08.06.2009 Claudia Klüppelberg (TU München)
Andreas Kyprianou (Bath)
Jan Kallsen (Kiel)
Bernhard Vesenmayer Efficient numerical solution of the variance-optimal hedging problem in geometric Lévy models TU München (Betreuung von Kiel aus) 18.05.2009 Jan Kallsen
Christoph Schwab
Alexander Bade Bayesian portfolio optimization from a static and dynamic perspective Universität zu Köln 14.05.2009 Mosler (Köln)
Schmid (Köln)
Johannes Muhle-Karbe On Investment, Pricing and Hedging in Incomplete Markets TU München (Betreuung von Kiel aus) 20.04.2009 J. Kallsen (Kiel)
F. Benth (Oslo)
C. Klüppelberg (München)
Thomas D'Hénin Gleichgewichts- und Gibbs-Maße für zelluläre Automaten Universität Bremen 17.04.2009 Marc Kesseböhmer (Bremen)
Dieter Denneberg (Bremen)
Stefanie Donauer Asymptotics in Deconvolution Models University of Amsterdam 18.03.2009 P. Groeneboom (Amsterdam)
G. Jongbloed (Delft)
Klaus Böcker Quantifying Risk: Modelling and Estimation TU München 11.03.2009 Claudia Klüppelberg (TU München)
Ralf Korn (Kaiserslautern)
Andrea Resti (Milano)
Richard Kiefer Multiple Points on the Brownian Frontier TU Kaiserslautern 03/2009 Heinrich von Weizsäcker (Kaiserslautern)
Greg Lawler (Chicago)
Anja Blatter Optimal control and dependence modeling of portfolios with Lévy dynamics Universität Karlsruhe (TH) 04.02.2009 N. Bäuerle (Karlsruhe)
A. Müller (Siegen)
  Promotionen 2008        
Markus Pauly Eine Analyse bedingter Tests mit bedingten Zentralen Grenzwertsätzen für Resampling-Statistiken Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 12.12.2008 Arnold Janssen (Düsseldorf)
Helmut Finner (Düsseldorf)
Erich Häusler (Gießen)
Mario Oeler Mutually Catalytic Branching at Infinite Rate Johannes Gutenberg-Universität Mainz 18.11.2008 Leonid Mytnik (Technion, Haifa)
Achim Klenke (JGU Mainz) (Betreuer)
Markus Heydenreich A lace-expansion analysis of random spatial models Technische Universiteit Eindhoven 05.11.2008 G. Slade (Vancouver)
F. den Hollander (Leiden)
J. van den Berg (Amsterdam)
O. Boxma (Eindhoven)
R. van der Hofstad (Eindhoven)
Stefanie Eckel Statistical analysis of spatial point patterns - applications to economical, biomedical and ecological data Universität Ulm 01.11.2008 V. Schmidt (Ulm)
F. Schweiggert (Ulm)
Oliver Grothe Contributions to Short-Term Financial Risk Management: … Universität zu Köln 22.09.2008 Schmid (Köln)
Mosler (Köln)
Larisa Yaroslavtseva Non-Classical Error Bounds in the Central Limit Theorem Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 17.07.2008 G. Christoph (Magdeburg)
V. Ulyanov (Moscow State University)
Eva-Maria Schopp Tail Behaviour and Martingale Convergence of Random Recursive Structures and Algorithms Universität Freiburg 26.06.2008 L. Rüschendorf (Freiburg)
B. Chauvin (Versailles)
Hülya Ünlü Regionen von Alternativen mit hoher Güte für Anpassungstests Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 26.06.2008 A. Janssen (Düsseldorf)
W. Bischoff (Eichstätt)
Jadran Dobric Nichtparametrische Inferenz für Copulas: Quantitative Risikoanalyse für den deutschen Finanzmarkt Universität zu Köln 29.05.2008 Schmid (Köln)
Mosler (Köln)
Annett Keller Applying Robust Scale M-Estimators to Compute Credibility Premiums in the Large Claim Case TU Darmstadt 27.05.2008 M. Kohler (Darmstadt)
A. May (Oldenburg)
Christoph Jonek Stochastische Steuerung von Sprung-Diffusionen mit Anwendung in der Portfoliooptimierung Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 08.05.2008 K. Janßen (Düsseldorf)
M. Möhle (Düsseldorf)
R. Korn (Kaiserslautern)
Christoph Scheicher Armut, Reichtum, Umverteilung: Begriff und statistische Messung Universität zu Köln 21.04.2008 Mosler (Köln)
Bomsdorf (Köln)
Richard Warnung The Construction of an Integrand and Improved Recursions for Risk Aggregation TU Wien 16.04.2008 Uwe Schmock (TU Wien)
Walter Schachermayer (TU Wien)
Karsten Brückner Verteilungsapproximation durch konvexe Schranken mit Anwendungen auf Summen lognormalverteilter Zufallsgrößen Universität Magdeburg 27.03.2008 B. Heiligers (Düsseldorf)
N. Gaffke (Magdeburg)
Mario Kühn Sequential Change-Point Analysis Based on Weighted Moving Averages Universität Köln 08.02.2008 J. Steinebach (Köln)
L. Horváth (Salt Lake City)
Gabriela Grüninger Potential-Confinement im parabolischen Anderson-Modell Universität Münster 06.02.2008 Nina Gantert (Münster)
Matthias Löwe (Münster)
Andreas J. Grau Applications of Least-Squares Regressions to Pricing and Hedging of Financial Derivatives TU München Februar 2008 Rudi Zagst (TU München)
Phelim P. Boyle (Wilfried Laurier University, Kanada)
Hans-Joachim Bungartz (TU München)
Timo Gottschalk From Application to Theory: Markov Processes in Stochastic Modeling of Transport Phenomena Universität Bochum 29.01.2008 Herold Dehling (Bochum)
Werner Kirsch
Stefan Pohl Hauptfälligkeitsstorno in der Kraftfahrtversicherung – Zeitdiskrete Hazardratenmodelle mit linkstrunkierten Daten und zufälligen Effekten Universität zu Köln 28.01.2008 Mosler (Köln)
Schradin (Köln)
Thorsten-Ingo Dickhaus False Discovery Rate and Asymptotics Universität Düsseldorf 15.01.2008 A. Janssen (Düsseldorf)
H. Finner (Deutsches Diabetes-Zentrum Düsseldorf)
Jens Sommerauer Beyond Classical Random Matrix Ensembles: Some Results on Deviation Principles Bochum 1 / 2008 P. Eichelsbacher
W. Kirsh
Björn Lenz Markovian Simple Counting Processes and Models of Ordered Random Variables RWTH Aachen 2008 Udo Kamps (Aachen)
Erhard Cramer (Aachen)
  Promotionen 2007        
Sonja Greven Non-Standard Problems in Inference for Additive and Linear Mixed Models LMU München 20.12.2007 H. Küchenhoff (München)
L. Fahrmeir (München)
C. Crainiceanu (Baltimore)
Constanze Lütkebohmert-Marhenke Cox-Type Regression and Transformation Models with Change-Points Based on Covariate Thresholds Universität Hohenheim 20.12.2007 U. Jensen (Hohenheim)
U. Stadtmüller (Ulm)
Katrin Schöttle Robust Optimization with Application in Asset Management TU München Dezember 2007 Rudi Zagst (TU München)
Dr. Jan-Joachim Rückmann (Birmingham, UK)
Tim Wagner Optimal One-Point Approximation of Stochastic Heat Equations with Additive Noise TU Darmstadt 30.11.2007 K. Ritter (Darmstadt)
S. Geiss (Jyväskylä)
Andre Mundt Dynamic risk management with Markov decision processes Universität Karlsruhe 21.11.2007 N. Bäuerle (Karlsruhe)
U. Rieder (Ulm)
Markus Fischer Discretisation of continuous-time stochastic optimal control problems with delay Universität Heidelberg 20.11.2007 M. Reiß (Heidelberg)
Salah-Eldin A. Mohammed (Southern Illinois University)
Robin Wellmann On data depth with application to regression models and tests Universität Kassel 15.11.2007 C. Müller (Kassel)
L. Dümbgen (Bern)
Kim Kuen Tang Schätzer in periodisch beobachteten autoregressiven Modellen Universität zu Köln 31.10.2007 W. Wefelmeyer (Köln)
J. Steinebach (Köln)
Robert Stelzer Multivariate Continuous Time Stochastic Volatility Models Driven by a Lévy Process TU München 11.10.2007 Claudia Klüppelberg (TU München)
Alexander Lindner (Marburg)
Jean Jacod (Paris/FR)
Martin Hutzenthaler Interacting locally regulated diffusions Universität Frankfurt a. M. 25.07.2007 A. Wakolbinger (Frankfurt)
G. Kersting (Frankfurt)
Volker Baumstark Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie Universität Karlsruhe 18.07.2007 G. Last (Karlsruhe)
W. Weil (Karlsruhe)
Mandy Sohr Analysis of Functional Magnetic Resonance Imaging Time Series by Independent Component Analysis Universität Magdeburg 22.06.2007 W. Kahle (Magdeburg)
S. Kropf (Magdeburg)
Claas Prelle Beiträge zur Analyse von Finanzmarktmodellen mit Transaktionskosten Universität Kiel 18.06.2007 Albrecht Irle (Kiel)
Uwe Rösler (Kiel)
Thomas Schmelter Experimental Design for Mixed Models with Application to Population Pharmacokinetic Studies Universität Magdeburg 25.05.2007 R. Schwabe (Magdeburg)
B. Bogacka (London)
Matthias Scherer Tractable multi-firm default models based on discontinuous processes Universität Ulm 07.05.2007 Rüdiger Kiesel (Ulm)
Ulrich Stadtmüller (Ulm)
Wim Schoutens (K.U. Leuven)
Frank Fleischer Analysis and fitting of random tessellation models: Applications in telecommunication and cell biology Universität Ulm 01.05.2007 V. Schmidt (Ulm)
F. Schweiggert (Ulm)
E. Vedel-Jensen (Aarhus)
M. Beil (Ulm)
Zakhar Kabluchko Extreme-Value Analysis of Self-Normalized Increments Universität Göttingen 23.04.2007 M. Denker (Göttingen)
M. Schlather (Göttingen)
Stephan Haug Exponential COGARCH and other continuous time models with applications to high frequency data TU München 11.04.2007 C. Czado (München)
P. Brockwell (Fort Collins)
Maik Döring Mehrdimensionale Change-Point Schätzung mit U-Statistiken TU Dresden 02.04.2007 D. Ferger (Dresden)
J. Steinebach (Köln)
C. Müller (Kassel)
Arnd Pauwels Varianz-optimales Hedging in affinen Volatilitätsmodellen TU München (Betreuung von Kiel aus) 30.03.2007 J. Kallsen (München)
T. Rheinländer (London)
Tämur Ali Khan Concentration of multivariate random recursive sequences arising in the analysis of algorithms Goethe-Universität Frankfurt am Main 19.03.2007 R. Neininger (Frankfurt)
G. Lugosi (Barcelona)
Antonis Papapantoleon Applications of semimartingales and Lévy processes in finance: duality and valuation Universität Freiburg 02.03.2007 E. Eberlein (Freiburg)
A. Shiryaev (Moskau)
Holger Schwender Statistical Analysis of Genotype and Gene Expression Data Universität Dortmund 20.02.2007 K. Ickstadt (Dortmund)
C. Weihs (Dortmund)
Bernhard Babel Bevölkerungsvorausberechnungen unter besonderer Berücksichtigung von Unsicherheiten Universität zu Köln 09.02.2007 E.Bomsdorf (Köln)
F. Schmid (Köln)
Claudia Lautensack Random Laguerre Tessellations Universität Karlsruhe 07.02.2007 G. Last (Karlsruhe)
J. Ohser (Darmstadt)
W. Weil (Karlsruhe)
Nadine Henkenjohann Eine adaptive sequentielle Prozedur zur effizienten Optimierung des CNC-gesteuerten Drückprozesses Universität Dortmund 05.02.2007 Kunert (Dortmund)
Weihs (Dortmund)
Eva-Renate Nagel Empirical-Likelihood-Schätzung der Fehlerverteilung im nichtparametrischen Regressionsmodell Ruhr-Universität Bochum 31.01.2007 H. Dette (Bochum)
N. Neumeyer (Hamburg)
Diether Knof Struktur von Fixpunkten aus Prozessgleichungen CAU Kiel 30.01.2007 U. Rösler (Kiel)
V. Paulsen (Kiel)
Oliver Gersch Convergence in Distribution of Random Closed Sets and Applications in Stability Theory of Stochastic Optimisation TU Ilmenau 26.01.2007 S. Vogel (Ilmenau)
E. Liebscher (Merseburg)
P. Lachout (Prag)
Sebastian Müller Branching Markov Chains: Recurrence and Transience Universität Münster 22.01.2007 N. Gantert (Münster)
W. Woess (Graz)
Marcus C. Christiansen A joint analysis of financial and biometrical risks in life insurance Universität Rostock 17.01.2007 H. Milbrodt (Rostock)
H. Drees (Hamburg)
U. Orbanz (München)
Tatyana Krivobokova Theoretical and Practical Aspects of Penalized Spline Smoothing Universität Bielefeld 16.01.2007 G. Kauermann (Bielefeld)
L. Fahrmeir (München)
J. Frohn
Christian Vormoor High resolution coding of point processes and Boolean models TU Berlin 12.01.2007 M. Scheutzow (Berlin)
K. Ritter (Darmstadt)
Ying Chen Adaptive Risk Management HU Berlin 09.01.2007 W. Härdle (Berlin)
V. Spokoiny (Berlin)
Emtair Abdalla Structural Modeling of Aggregated Financial Ratios Universität Siegen 2007 R.-D. Reiß (Siegen)
E. Kaufmann (Siegen)
  Promotionen 2006        
Peter Kosater Application of Non-Linear Time Series Models to Power Risk Management: A Case Study for Germany Universität zu Köln Dezember 2006 K. Mosler (Köln)
E. Bomsdorf (Köln)
Michal Benko Functional Data Analysis with Applications in Finance HU Berlin 20.12.2006 W. Härdle (Berlin)
A. Kneip (Bonn)
Amor Ben Salah Messaoud Monitoring Strategies for Chatter Detection in a Drilling Process Universität Dortmund 18.12.2006 C. Weihs (Dortmund)
Hering (Dortmund)
Karsten Lübke Adaptive lineare Dimensionsreduktion in der Klassifikation Universität Dortmund 28.11.2006 C. Weihs (Dortmund)
W. Krämer (Dortmund)
Doreen Straßburger Risk Management and Solvency - Mathematical Methods in Theory and Practice Universität Oldenburg 13.11.2006 D. Pfeifer (Oldenburg)
C. Müller(Kassel)
Karin Sahmer Propriétes et extensions de la classification de variables autour de composantes latentes - Application en évaluation sensorielle Universität Dortmund
Université Rennes II
30.10.2006 J. Kunert (Dortmund)
P. Cazes (Paris)
E.M. Qannari (Nantes)
Ursa Marianne Pantle Asymptotic Properties of Estimators for Random Fields Induced by Stationary Germ-Grain Models Universität Ulm 20.10.2006 V. Schmidt (Ulm)
E. Spodarev (Ulm)
Martin Riesner Unit-linked life insurance in Lévy-process financial markets Universität Münster 13.10.2006 U. Stadtmüller (Ulm)
R. Korn (Kaiserslautern)
Trinh-Thai-Hang Tran Discrete Generalized Order Statistics Universität Oldenburg 22.09.2006 U. Kamps (Aachen)
E. Cramer (Aachen)
Hendrik Schmidt Asymptotic Analysis of Stationary Random Tessellations with Applications to Network Modelling Universität Ulm 20.09.2006 V. Schmidt (Ulm)
U. Stadtmüller (Ulm)
L. Heinrich (Augsburg)
Björn Stollenwerk Ein Markov-Modell zur Ermittlung der Kosten-Nutzen-Relation von Risikoscores zur Prognose der koronaren Herzkrankheit Universität zu Köln 18.09.2006 J. Hartung (Dortmund)
W. Urfer (Dortmund)
K. Lauterbach (Köln)
Marc Vandemeulebroecke A General Approach to Two-Stage Tests Universität Magdeburg 14.09.2006 R. Schwabe (Magdeburg)
G. Hommel (Mainz)
Younis Fathy Bayes Quadratic Unbiased Estimator of Spatial Covariance Parameters Universität Kassel 29.08.2006 C. Müller (Kassel)
D. Pfeifer (Oldenburg)
Marco Grzegorczyk Comparative Evaluation of different Graphical Models for the Analysis of Gene Expression Data Universität Dortmund 24.08.2006 W. Urfer (Dortmund)
C. Weihs (Dortmund)
Klaus Jung Contributions to Statistical Techniques for the Analysis of Gene and Protein Expression Data Ruhr-Universität Bochum 03.08.2006 W. Urfer (Dortmund)
C. Weihs (Dortmund)
Simone Clarissa Klenk Schätzung morphologischer Charakteristiken von binären Bilddaten Universität Ulm 28.07.2006 V. Schmidt (Ulm)
E. Spodarev (Ulm)
F. Schweiggert (Ulm)
Christian Lauer Muster und Alignments in zufälligen Zeichenketten Universität Freiburg 26.07.2006 L. Rüschendorf (Freiburg)
D. Pfeifer (Oldenburg)
Tina Marquardt Fractional Lévy Processes, CARMA Processes and Related Topics TU München 24.07.2006 C. Klüppelberg (München)
L. Peng (Georgia Institute of Technology)
Thomas Richthammer Two-dimensional Gibbsian Point Processes with Continuous Symmetries LMU München 21.07.2006 H.-O. Georgii (LMU München)
D. Dürr (LMU (München)
H. Spohn (TU (München)
Carola Werner Nichtparametrische Analyse von diagnostischen Tests Georg-August-Universität Göttingen 07.07.2006 E. Brunner (Göttingen)
M. Denker (Göttingen)
Karin Neubert Das nichtparametrische Behrens-Fisher-Problem: ein studentisierter Permutationstest und robuste Konfidenzintervalle für den Shift-Effekt Georg-August-Universität Göttingen 07.07.2006 E. Brunner (Göttingen)
M. Denker (Göttingen)
Lars Hoffmann Schnittdichten inhomogener Poissonprozesse Universität Karlsruhe 05.07.2006 W. Weil (Karlsruhe)
G. Last (Karlsruhe)
Veronica Esaulova Failure Rates Modelling for Heterogeneous Populations Universität Magdeburg 04.07.2006 W. Kahle (Magdeburg)
G. Christoph (Magdeburg)
M. Nikouline (Bordeaux)
Uwe Ligges Transkription monophoner Gesangszeitreihen Universität Dortmund 23.06.2006 C. Weihs (Dortmund)
K. Ickstadt (Dortmund)
Charles Radeke Statistische und mechanische Analyse der Kräfte und Bruchfestigkeit von dicht gepackten granularen Medien unter mechanischer Belastung TU Bergakademie Freiberg 16.06.2006 Stoyan (Freiberg)
Kuna (Freiberg)
Ohser (Darmstadt)
Gaby Schneider Stochastic models for near-synchronous neuronal firing activity Universität Frankfurt a. M. 14.06.2006 A. Wakolbinger (Frankfurt)
R. Höpfner (Mainz)
D. Metzler (Frankfurt)
Gabriel Kuhn On Dependence and Extremes TU München 22.05.2006 C. Klüppelberg (München)
M. Maejima (Yokohama)
S. Cohen (Toulouse)
Anita Busch Statistische Analyse und Rattererkennung beim Einlippen-Tiefbohren Universität Dortmund 05.04.2006 U. Gather (Dortmund)
R. Fried (Dortmund)
Radostina Kostadinova Integrated Risk Management when the Stock Price Follows an Exponential Lévy Process TU München 27.03.2006 C. Klüppelberg (München)
D. G. Konstantinides (Samos)
Marco Burkschat Estimation with Generalized Order Statistics RWTH Aachen 21.03.2006 U. Kamps (Aachen)
E. Cramer (Aachen)
D. Pfeifer (Oldenburg)
Juliane Schäfer Small-Sample Analysis and Inference of Networked Dependency Structures from Complex Genomic Data LMU München 16.03.2006 L. Fahrmeir (München)
U. Mansmann (München)
G. Kauermann (Bielefeld)
Krassimir Kostadinov Portfolio Risk Modelling with Heavy-Tailed Risk Factors TU München 13.03.2006 C. Klüppelberg (München)
D. M. Falk (Würzburg)
Georgi Dimitroff Some properties of isotropic Brownian and Ornstein-Uhlenbeck flows TU Berlin 27.02.2006 M. Scheutzow
P. Imkeller (HU Berlin)
Mehdi Slassi Distributionale Konvergenzsätze in unendlicher Ergodentheorie Universität Bremen 26.02.2006 Marc Kesseböhmer (Bremen)
Manfred Denker (Pennsylvania State University)
Thomas Kneib Mixed model based inference in structured additive regression LMU München 22.02.2006 L. Fahrmeir (München)
H. Küchenhoff (München)
G. Kauermann (Bielefeld)
Andreas Neuenkirch Optimal Approximation of Stochastic Differential Equations with Additive Fractional Noise TU Darmstadt 16.02.2006 K. Ritter (Darmstadt)
P. E. Kloeden (Frankfurt)
Hendrik Kläver Tests of Stochastic Dominance for Time Series Data - Theory and Empirical Application Universität zu Köln 10.02.2006 F. Schmid (Köln)
K. Mosler (Köln)
Mirko Kötter Optimal investment in time inhomogeneous Poisson models Universität Hannover 08.02.2006 N. Bäuerle (Hannover)
H. Schmidli (Köln)
Claudia Kirch Resampling Methods for Dependent Data Universität zu Köln 03.02.2006 J. Steinebach (Köln)
W. Wefelmeyer (Köln)
M. Huskova (Prag)
Gunnar Jansen Optimales Stoppen eindimensionaler Diffusionen bei nichtlinearen Beobachtungskosten: Der asymmetrische Fall Universität Münster 03.02.2006 G. Alsmeyer (Münster)
V. Paulsen (Kiel)
Susanne Gschlößl Hierarchical Bayesian spatial regression models with applications to non-life insurance TU München 27.01.2006 C. Czado (München)
A. Frigessi (Oslo)
Vladimir Ostrovski Testen statistischer Funktionale für Zweistichprobenprobleme Universität Düsseldorf 26.01.2006 A. Janssen (Düsseldorf)
K. Janßen (Düsseldorf)
F. Liese (Rostock)
Alexander Raach A Bayesian semiparametric latent variable model for binary, ordinal and continuous response LMU München 26.01.2006 L. Fahrmeir (München)
H. Schneeweiß (München)
G. Arminger (Wuppertal)
Karthinathan Thangavelu Quantile Estimation Based on the Almost Sure Central Limit Theorem Georg-August-Universität Göttingen 25.01.2006 E. Brunner (Göttingen)
M. Denker (Göttingen)
S. Koch
S. J. Patterson
A. Schöbel
W. Zucchini
Michael Meinel Nichtparametrische, Semiparametrische und SUR-Modelle für stetige Longitudinaldaten LMU München 12.01.2006 Heumann
Küchenhoff
Bühlmann (ETH Zürich)
Felix Ballani Beiträge zur Theorie und Anwendung von Keim-Korn-Modellen mit konvexen Körnern TU Bergakademie Freiberg 2006 D. Stoyan (Freiberg)
J. Mecke (Jena)
G. Last (Karlsruhe)
  Promotionen 2005        
Axel Gandy Directed Model Checks for Regression Models from Survival Analysis Universität Ulm 23.12.2005 U. Jensen (Hohenheim)
V. Schmidt
O.O. Aalen (Oslo)
Ramzi Telmoudi A multi-stream process capability assessment using a nonconformity ratio based desirability function Universität Dortmund 21.12.2005 C. Weihs
F. Hering
M. Limam (Tunis)
Clovis Njontie Kouakep Adaptive sample size calculation for industrial experiments Universität Dortmund 20.12.2005 J. Hartung
G. Trenkler
Matthias Kohl Numerical Contributions to the Asymptotic Theory of Robustness Universität Bayreuth 15.12.2005 H. Rieder
S. Morgenthaler (Lausanne)
Matthias Heveling Bijective point maps, point-stationarity and characterization of Palm measures Universität Karlsruhe 14.12.2005 G. Last (Karlsruhe)
W. Weil (Karlsruhe)
Sanguo Zhu Quantization for probability measures Universität Bremen 07.12.2005 M. Kesseböhmer
S. Graf (Passau)
Mathias Zocher Multivariate Mixed Poisson Processes TU Dresden 02.12.2005 K.D. Schmidt
R. Kühne
G. Alsmeyer (Münster)
Abu Hena M. Mahbub-ul Latif Efficiency and Robustness Issues in Complex Statistical Designs for Two-Color Microarray Experiments Georg-August-Universität Göttingen 09.11.2005 E. Brunner
M. Denker
H. Bickeböller
A. Schöbel
P. Mihailescu
W. Zucchini
Klaus Hechenbichler Ensemble-Techniken und ordinale Klassifikation LMU München 08.11.2005 Tutz
Küchenhoff
Wernecke (Berlin)
Stefan Tappe Finite Dimensional Realizations for Term Structure Models Driven by Semimartingales Humboldt-Universität zu Berlin 07.11.2005 U. Küchler
T. Bjoerk (Stockholm)
J. Kallsen (München)
Wolfgang Kluge Time-inhomogeneous Lévy Processes in Interest Rate and Credit Risk Models Universität Freiburg 11.10.2005 E. Eberlein
D. Madan (Maryland)
Jan Bergenthum Comparison of semimartingales and Lévy processes with applications to financial mathematics Universität Freiburg 07.10.2005 L. Rüschendorf (Freiburg)
J. Kallsen (München)
Adebowale Olusola Adejumo Modelling generalized linear (loglinear) models on raters agreement measure LMU München 05.07.2005 Toutenburg
Heumann
Shalab (Indian Inst. of Technology, Kanpur)
Markus Jäger Eine Verallgemeinerung der Ito-Formel zur Bewertung von Optionen in zeitstetigen Finanzmärkten Universität Münster Juli 2005 G. Alsmeyer (Münster)
M. Löwe
Friedrich Felix Complexity Penalized Segmentations in 2D. Efficient Algorithms and Approximation Properties TU München Juli 2005 R. Lasser
G. Winkler
R.G. Baraniuk (Houston)
Steffen Kläre Stochastic Models of Molecular Evolution: An Algebraical and Statistical Analysis LMU München Juli 2005 V. Liebscher
A. von Häseler (Düsseldorf)
Ralph Högn Multiresolution Analysis of Long Time Series with Applications to Finance TU München 22.06.2005 C. Czado
S. Frühwirth-Schnatter (Linz)
Ulrike Genschel Robustness concepts for sliced inverse regression Universität Dortmund 20.06.2005 U. Gather (Dortmund)
C. Becker (Halle)
Nataliya Koval Time-inhomogeneous Lévy Processes in Cross-Currency Market Models Universität Freiburg 10.06.2005 E. Eberlein
M. Rutkowski (Sydney)
Claudia Pahl Normalisierende Transformation für verallgemeinerte Ordnungsstatistiken und ihre Anwendung bei der Maximum-Likelihood-Schätzung Universität Oldenburg 03.06.2005 U. Kamps (Aachen)
E. Cramer (Aachen)
D. Pfeifer (Oldenburg)
Markus Wendt Zufällige Juliamengen und invariante Maße mit maximaler Entropie Universität Kiel 13.05.2005 Uwe Rösler (Kiel)
Andreas Brezger Bayesian P-Splines in Structured Additive Regression Models LMU München 10.05.2005 L. Fahrmeir (München)
Held
Marx (Lousiana State University)
Christian Burgert Darstellungssätze für statische und dynamische Risikomaße mit Anwendungen Universität Freiburg 28.04.2005 L. Rüschendorf (Freiburg)
H. Föllmer (Berlin)
Anne-Laure Boulesteix Dimension reduction and classification with high-dimensional microarray data LMU München 22.02.2005 Tutz
L. Fahrmeir (München)
Gather (Dortmund)
Detlef Steuer Statistische Eigenschaften der Multikriteriellen Optimierung mittels Wünschbarkeiten Universität Dortmund 11.02.2005 C. Weihs
H. Hebbel (Hamburg)
Brigitte Walther Modellierung von fondsgebundenen Lebensversicherungsverträgen mit stochastischem Zins TU Darmstadt 10.02.2005 J. Lehn
A. May
Jens Kahlenberg Storno und Profitabilität in der Privathaftpflichtversicherung - Eine Analyse unter Verwendung von univariaten und bivariaten verallgemeinerten linearen Modellen Universität zu Köln 04.02.2005 F. Schmid
K. Mosler
Vivian Lanius Statistische Extraktion relevanter Informationen aus multivariaten Online-Monitoring-Daten der Intensivmedizin Universität Dortmund 27.01.2005 U. Gather (Dortmund)
W. Krämer
Andreas Wünsche Statistische Tests bei Unschärfe TU Bergakademie Freiberg 2005 W. Näther
B.F. Arnold (Hamburg)
R. Viertl (Wien)
Andre Tscheschel Räumliche Statistik zur Charakterisierung gefüllter Elastomere TU Bergakademie Freiberg 2005 D. Stoyan
Sandau (Darmstadt)
Lacayo-Pineda (Hannover)
Peter Ender Ein Anpassungstest für Kopulafunktionen Universität Karlsruhe 2005 N. Henze (Karlsruhe)
C. Hipp (Karlsruhe)
Carsten S. Wehn Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen Universität Siegen 2005 R.-D. Reiß (Siegen)
E. Kaufmann (Siegen)
Reitz (Stuttgart)
  Promotionen 2004        
Ali Ünlü The Correlational Agreement Coefficient CA and an Alternative Kappa TU Graz 13.12.2004 Wolfgang Woess (TU Graz)
Dietrich Albert (Graz)
Vicky Fasen Extremes of Lévy Driven Moving Average Processes with Applications in Finance TU München 10.12.2004 C. Klüppelberg
G. Samorodnitsky (Cornell Universität)
Stefan Völlinger Geometrie der Schrödinger-Gleichung und stochastischer Massentransport Universität Freiburg 08.12.2004 L. Rüschendorf (Freiburg)
S. Albeverio (Bonn)
H.-P. Breuer (Freiburg)
Axel Schmidt Statistische Messung der Einkommenspolarisation Universität zu Köln November 2004 F. Schmid (Köln)
E. Bomsdorf (Köln)
Volker Schmidt Bayesianische Raum-Zeit-Modellierung in der Epidemiologie LMU München 30.11.2004 Held
L. Fahrmeir (München)
Böhning (FU Berlin)
Kaya Memisoglu Zerlegung von Markov-Prozessen mit Hilfe regulärer Funktionen Goethe-Universität Frankfurt/Main 15.11.2004 Held
G.Kersting (Frankfurt)
A. Wakolbinger (Frankfurt)
Tim Garlipp On robust jump detection in regression surfaces with applications to image analysis Universität Oldenburg 04.11.2004 C. Müller
D. Ferger (Dresden)
Sandro Scheid Selection Models for Nonignorable Missing Data LMU München 26.10.2004 Toutenburg
L. Fahrmeir (München)
Kauermann (Bielefeld)
Henryk Zähle Stochastic heat equation and catalytic super-Brownian motion TU Berlin 05.10.2004 S. Roelly (Potsdam)
J. Gärtner (Berlin)
Christian Mohn Martingalmaße und Bewertung europäischer Optionen in diskreten unvollständigen Finanzmärkten Universität Oldenburg 27.08.2004 D. Pfeifer (Oldenburg)
U. Kamps (RWTH Aachen)
Leyre Estibaliz Osuna Echavarria Semiparametric Bayesian Count Data Models LMU München 26.07.2004 L. Fahrmeir (München)
Küchenhoff
Czado (TU München)
Johanna Neslehova Dependence of Non-Continuous Random Variables Universität Oldenburg 23.07.2004 D. Pfeifer (Oldenburg)
U. Kamps (RWTH Aachen)
Jochen Voß Some Large Deviation Results for Diffusion Processes Universität Kaiserslautern 22.07.2004 H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern)
N. Gantert (Karlsruhe)
Dirk Kuhlbusch Moment conditions for weighted branching processes Universität Münster 21.07.2004 G. Alsmeyer (Münster)
Uwe Rösler (Kiel)
Holger Kösters Prophetentheorie bei Mehrfachauswahlen Westfälische Wilhelms-Universität Münster 21.07.2004 N.Schmitz
M. Löwe
Stefan Grosskinsky Phasenübergänge in nicht-reversiblen stochastischen Teilchensystemen mit lokalen Erhaltungssätzen TU München 20.07.2004 H. Spohn (TU München)
H.-O. Georgii (LMU München)
Gernot Müller Regression Models for Ordinal Valued Time Series: Estimation and Applications in Finance TU München 16.07.2004 C. Czado (TU München)
L. Fahrmeir (LMU München)
Frank Rietmann Bewertung von impliziten Optionen in Bausparverträgen Universität Freiburg 14.07.2004 E. Eberlein
T. Gehrig
Gabriel Frahm Generalized Elliptical Distributions: Theory and Applications Universität zu Köln 02.07.2004 F. Schmid
K. Mosler
Mei Fang Ong Die Feynman-Kac Formel für unbeschränkte Potentiale und allgemeine Anfangsbedingungen TU Kaiserslautern Juni 2004 H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern)
Bernd-Wolfgang Igl Multivariate Estimation and Calibration for Linear Models with Errors-in-Variables Universität Bern 25.06.2004 L. Dümbgen
A. Ziegler (Lübeck)
Sergiy Prokopenko Hierarchial Binary Spatial Regression Models with Cluster Effects TU München 23.06.2004 C. Czado
K. Ickstadt (Dortmund)
Angela Kempe Statistical Analysis of Discontinuous Phenomena with Potts Functionals LMU München Juni 2004 G. Winkler
L. Davies (Essen)
Rüdiger Krause Genetic Algorithms as Tool for statistical Analysis of high-dimensional Data Structures LMU München 25.05.2004 Tutz
L. Fahrmeir (München)
Pigeot (Bremen)
Alexander Aue Sequential Change-Point Analysis Based on Invariance Principles Universität zu Köln 13.02.2004 J. Steinebach
L. Horvath (Salt Lake City)
Ralf K. Jäger Hilbertsche Zerlegungen eingebetteter Prozessräume und ihre Anwendungen auf die Vorhersage von Zeitreihen Philipps-Universität Marburg 09.02.2004 C. Portenier
J. Steinebach (Köln)
Tom Fischer Valuation and Risk Management in Life Insurance TU Darmstadt 05.02.2004 J. Lehn
U. Rieder (Ulm)
Dominik Völker Finit optimale nichtparametrische Tests für Lebensdauerdaten Westfälische Wilhelms-Universität Münster 04.02.2004 N. Schmitz
A. Janssen (Düsseldorf)
Marcus Wrede Bewertung von Derivaten in zeitdiskreten Finanzmarktmodellen Universität Münster 04.02.2004 N. Schmitz
M. Löwe
Torsten Scholz Flexible Modellierung kategorialer Responsevariablen LMU München 03.02.2004 Tutz
Küchenhoff
Kauermann (Bielefeld)
Pascal Vogt Catalytic Superprocesses, Collision Local Times and Non-Linear Boundary Value Problems University of Bath 23.01.2004 P. Mörters (Bath)
S. Harris (Bath)
R. Tribe (Warwick)
Sonja Menges Stetige Faltungshalbgruppen und Grenzwertsätze auf Hypergruppen Universität Dortmund 12.01.2004 W. Hazod
H. Heyer (Tübingen)
Danilo Mercurio Adaptive Estimation for Financial Time Series HU Berlin 2004 W. Härdle
Heiko Lehmann Client/Server based Statistical Computing HU Berlin 2004 O. Günther
W. Härdle
Hamid Ghorbani Methods of Spatial Statistics for the Characterization of Dislocation systems TU Bergakademie Freiberg 2004 D. Stoyan
H-J. Möller
E. Ohser (Darmstadt)
Matthias Fengler Semiparametric Modelling of Implied Volatility HU Berlin 2004 W. Härdle
Torsten Spillmann Eine Client/Server-Architektur für Statistische Visualisierungen und Analyse von Finanzdaten Universität Siegen 2004 R.-D. Reiß (Siegen)
Thomas
  Promotionen 2003        
Sandra Freitag Nonparametric Inference for Interval-Censored Data Universität zu Lübeck 18.12.2003 L. Dümbgen (Bern)
L. Mattner
Jörg Konopka Gleichmäßig beste sequentielle Tests bei unabhängigen Versuchswiederholungen Universität Münster 17.12.2003 N. Schmitz
G. Alsmeyer (Münster)
Sébastien van Bellegem Adaptive Methods for Modelling, Estimation and Forecasting Locally Stationary Processes Université catholique de Louvain 16.12.2003 R. von Sachs
R. Dahlhaus (Heidelberg)
I. Gijbels
G. Nason (Bristol)
J.-M. Rolin
L. Simar
Thomas Fender Empirische Risiko-Minimierung für dynamische Datenstrukturen Universität Dortmund Dezember 2003 U. Gather (Dortmund)
C. Weihs
Jochen Einbeck Local Smoothing Methods for the Analysis of Multivariate Complex Data Structures LMU München 27.11.2003 Tutz
L. Fahrmeir (München)
Ramsey (McGill University)
Christian Scheer Bedingte Konvergenz stochastischer Prozesse Universität Trier 21.11.2003 W. Sendler
H. Luschgy
Lars Kauffmann Große Stammbäume Goethe-Universität Frankfurt/Main 19.09.2003 G.Kersting (Frankfurt)
A. Wakolbinger (Frankfurt)
Thorsten Schmidt Credit Risk Modeling with Random Fields Justus-Liebig-Universität Giessen 11.09.2003 W. Stute
L. Overbeck
Steffen Dereich High resolution coding of stochastic processes and small ball probabilities TU Berlin 02.09.2003 M. Scheutzow
J. Gärtner (TU Berlin)
Günter Raßer Clustering Partition Models for Discrete Structures with Applications in Geographical Epidemiology LMU München 05.08.2003 L. Fahrmeir (München)
Held
Ickstadt (Dortmund)
Nadesha Sidorova Surface Measures on Paths in an Embedded Riemannian Manifold Universität Kaiserslautern Juli 2003 H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern)
D. Elworthy (Warwick)
Stephan Böhm Asymptotische Signifikanztests für stationäre zufällige Mengen und ihre Anwendung bei der Untersuchung der Grundwasserbeschaffenheit in Baden-Württemberg Universität Ulm 30.07.2003 V. Schmidt
H. Wolff
Roland Maier Iterated Random Tessellations with Applications to Spatial Modelling of Telecommunication Networks Universität Ulm 29.07.2003 V. Schmidt
U. Jensen
Johannes Fehrenbach Design und Analyse stochastischer Algorithmen auf kombinatorischen Strukturen Universität Freiburg 25.07.2003 L. Rüschendorf
A. Taraz (Berlin)
Johannes Mayer On quality improvement of Scientific Software: Theory, Methods and Application in the GeoStoch Development Universität Ulm 24.07.2003 F. Schweiggert
V. Schmidt
K. Sandau (Darmstadt)
Matthias Birkner Particle Systems with Locally Dependent Branching: Long-Time Behavior, Genealogy and Critical Parameters Goethe-Universität Frankfurt am Main 18.07.2003 A. Wakolbinger
A. Klenke (Köln)
G. Kersting
Thomas Nittner Fehlende Daten in additiven Modellen LMU München 02.07.2003 Toutenburg
Tutz
Härdle (Berlin)
Steffen Grossmann Statistics of Optimal Sequence Alignments Goethe-Universität Frankfurt am Main 07.05.2003 A. Wakolbinger
N. Gantert (Karlsruhe)
Georgia Salanti The isotonic regression framework - Estimating and testing under order restrictions LMU München 22.04.2003 Ulm
L. Fahrmeir (München)
Jochen Friedrich Giese Changepoint-Analyse für Kenngrößen der Telekommunikation: Theorie und Simulationen Philipps-Universität Marburg 14.02.2003 J. Steinebach (Köln)
V. Mammitzsch
Martin Hillebrand On Robust Corner-Preserving Smoothing in Image Processing Universität Oldenburg 04.02.2003 C. Müller
E. Mammen (Heidelberg)
  Promotionen 2002        
Michael Hamers Regression Estimation in Case of Finite Support of the Predictor Variables Universität Stuttgart 20.12.2002 M. Kohler
L. Györfi (Budapest)
W. Strauß
Sebastian Paris Scholz Robustheitskonzepte und -untersuchungen für Schätzer konvexer Körper Universität Dortmund 16.12.2002 U. Gather (Dortmund)
C. Becker (Halle-Wittenberg)
Thorsten Pauls Resampling-Verfahren und ihre Anwendungen in der nichtparametrischen Statistik Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 05.12.2002 A. Janssen
K. Janßen
E. Mammen (Heidelberg)
André Lucas Schätzung und Spezifikation ökonometrischer neuronaler Netze Universität zu Köln Dezember 2002 K. Mosler (Köln)
F. Schmid (Köln)
Jochen Blath Refined Multifractal Analysis of Super-Brownian Motion: The Dimension Spektrum of Thick Points Universität Kaiserslautern Dezember 2002 P. Mörters (Bath)
H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern)
A. Etheridge (Oxford)
Christoph Kühn Shocks and Choices - an Analysis of Incomplete Market Models TU München 26.11.2002 C. Klüppelberg
Y. Kabanov (Besançon)
Victoria Kehl Responder Identification in Clinical Trials LMU München 21.11.2002 Ulm
L. Fahrmeir (LMU München)
Andreas Kunz Extremes of Multidimensional Stationary Diffusion Processes and Applications in Finance TU München 25.10.2002 C. Klüppelberg
N. Gantert (Karlsruhe)
Susanne Emmer Optimal Portfolios with Bounded Downside Risks TU München 24.10.2002 C. Klüppelberg
R. Korn (Kaiserslautern)
Ulrike Schach Vector autoregressive time series models with spatial dependence Universität Dortmund 04.07.2002 K. Ickstadt
F. Hering
Fehmi Özkan Lévy Processes in Credit Risk and Market Models Universität Freiburg 31.05.2002 E. Eberlein
Y. Kabanov (Besançon)
Angelika Blauth Model Selection in Graphical Models with Special Focus on Genetical Algorithms LMU München 13.03.2002 U. Gather (Dortmund)
K. Ickstadt (Dortmund)
I. Pigeot
Thomas Goll Derivative Pricing and Logarithmic Portfolio Optimization in Incomplete Markets Universität Freiburg 21.02.2002 L. Rüschendorf
D.O. Kramkov (Pittsburgh)
Michael Meyners Statistische Eigenschaften der STATIS-Methode Universität Dortmund 21.02.2002 J. Kunert
El M. Qannari (Nantes)
Norbert Holländer Estimating the Functional Form of the Effect of a Continuous Covariate on Survival Time Universität Freiburg 08.02.2002 M. Schumacher
W. Urfer (Dortmund)
S. Schach (Dortmund)
Martin Severin Modelling Delay in Claim Settlement:
Estimation and Prediction of IBNR Claims
TU München 06.02.2002 C. Klüppelberg
C. Czado
A. Gisler (Winterthur)
Richard Hoberg Datentiefe und Klassifikation Universität zu Köln 2002 K. Mosler
F. Schmid
Katharina Cramer Multivariate Ausreißer und Datentiefe Universität zu Köln 2002 K. Mosler
F. Schmid
Jaroslaw Simak On Experimental Design for Derivative Random Fields TU Bergakademie Freiberg 2002 W. Näther
J. Menz
Benes (Prag)
  Promotionen 2001        
Andreas Martin Hyperbolic Stochastic Partial Differential Equations: Small Balls and Simulation; Propagation of Singularities GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Neuherberg/München
LMU München
21.12.2001 G. Winkler (München)
H. von Weizsäcker (Kaiserslautern)
Jeannette Wörner Statistical Analysis for Discretely Observed Lévy Processes Universität Freiburg 21.12.2001 L. Rüschendorf
F. Liese (Rostock)
Evgueni Spodarev Selected Topics in the Theory of Spatial Stationary Flat Processes Friedrich-Schiller-Universität Jena 20.12.2001 J. Mecke
R. Ambartzumian
I. Molchanov (Glasgow)
Arne Ring Einfluss der Modellwahl auf die Zuverlässigkeit der Schätzung pharmakokinetischer Parameter Universität Halle 19.12.2001 R. Weiß
M. Neubert
R. Süverkrüp (Bonn)
Normen Schenk Point Estimation with Sequential Order Statistics from Exponential Distributions Universität Oldenburg 12.12.2001 U. Kamps (Aachen)
D. Pfeifer (Oldenburg)
Mark Ruwe Ein neues grafisches und formales Verfahren zur überprüfung der Normalverteilungsannahme Universität Hamburg 07.12.2001 G. Trenkler (Dortmund)
W. Krämer (Dortmund)
Matthias Zerbst Die pixelbasierte Clusterung von Luftaufnahmen im Rahmen vonErosionsuntersuchungen Universität Dortmund 07.12.2001 W. Urfer
W. Krämer
Thomas Teepe Ersteintrittszeiten genetischer Algorithmen Westfälische Wilhelms-Universität Münster 05.12.2001 N. Schmitz
G. Alsmeyer (Münster)
Tillmann Krahnke On the Estimation of Smooth Autoregressive Parameter Fields with Applications in Ophthalmology Universität Dortmund Dezember 2001 U. Gather (Dortmund)
S. Schach
Peter Ruckdeschel Ansätze zur Robustifizierung des Kalman-Filters Universität Bayreuth 05.11.2001 Helmut Rieder (Bayreuth)
Ursula Gather (Dortmund)
Karl Gerald van den Boogaart Statistics for individual crystallographic orientation measurements TU Bergakademie Freiberg 18.10.2001 Schäben (Freiberg)
Näther (Freiberg)
Gottstein (Aachen)
Shaban El-Shehawy Mathematische Modellierung des Wasserflusses in natürlichen Böden TU Dresden 12.10.2001 V. Nollau
G.-H. Schmitz
R. Viertl (TU Wien)
Ashot Davtian Measure Generation in the Space of Planes and Lines in R3 TU Bergakademie Freiberg 12.09.2001 D. Stoyan
R.V. Ambarzumjan (Armenien)
W. Nagel (Jena)
Franz Fehringer Kodierung von Gaußmaßen TU Berlin 13.07.2001 M. Scheutzow
W. Linde (Jena)
Thomas Balzer Zeitorientierte Portfolio-Optimierung Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 29.06.2001 K. Janßen
A. Janssen
R. Korn (Kaiserslautern)
Jürgen Wiedmann Estimation of a Survival Curve under Random Censorship in the Presence of Covariables Universität Ulm 28.06.2001 U. Jensen
H. Wolff
Dogan Argac Homogenitätsanalyse kombinierter Experimente Universität Dortmund 21.06.2001 J. Hartung
W. Krämer
Markus Holtmann Effektive Beobachtung von zufälligen Funktionen unter besonderer Berücksichtigung von Ableitungen TU Bergakademie Freiberg 15.06.2001 W. Näther
J. Menz
J. Pilz (Klagenfurt)
Mojca Piskuric Vector-Valued Markov Games TU Dresden 23.04.2001 V. Nollau
V. Mazalov (Petrozavodsk)
K. Szajowski (Wroclaw)
M. Perman (Ljubljana)
Rafael Pflügler Ein funktionaler Kernschätzer mit verallgemeinerter Bandbreite - Asymptotik und Bandbreitenwahl Universität Erlangen-Nürnberg
Inst. für Biometrie und Epidemiologie
15.02.2001 S. Schach (Dortmund)
C. Weihs (Dortmund)
O. Gefeller
Kepher Henry Makambi Contributions to Inference in the Meta-Analysis of Clinical and Epidemiological Studies Universität Dortmund
Graduiertenkolleg, Fachb. Statistik
15.02.2001 J. Hartung
W. Urfer
Iris Geisler Stochastische Modelle für den Mechanismus der Entstehung und der Progression von Krebsvorstufen in der Leber DKFZ Heidelberg 15.02.2001 W. Urfer (Dortmund)
F. Hering (Dortmund)
A. Kopp-Schneider
Silvia Selinski Bayes Estimation of Toxicokinetic Parameters in a Four-Stage Hierarchical Model Universität Dortmund 14.02.2001 W. Urfer
U. Gather (Dortmund)
H. Bolt (IfA Dortmund)
Boris Weimann Ein universelles Testverfahren für lineare Hypothesen in unbalancierten ANOVA-Modellen Universität Dortmund 14.02.2001 J. Hartung
W. Urfer
Ralf Herwig Large-Scale Information Theoretic Clustering
with Application to the Analysis of Genetic Fingerprinting Data
FU Berlin 09.02.2001 C. Müller
M. Vingron (MPI Berlin)
H. Lehrach (MPI Berlin)
Janusz Schymczyk Untersuchung robuster Koeffizientenschätzer auf Medianbasis in linearen Modellen mit einem und zwei Regressoren bei kleinen Stichprobenumfängen Universität Dortmund 29.01.2001 G. Trenkler
U. Gather (Dortmund)
H. Büning (Berlin)
Thomas Wenzel Die Kombination von Prognosen unter Berücksichtigung statistischer Bewertungskriterien Universität Dortmund 23.01.2001 G. Trenkler
C. Weihs
Karl Ernst Siegler Zur statistischen Analyse der zeitlichen Variabilität des Einflusses von Kovariablen im statistischen Regressionsmodell von Aalen Klinikum Ludwigshafen
Inst. für Herzinfarktforschung
22.01.2001 J. Mau (Düsseldorf)
F. Hering (Dortmund)
S. Schach (Dortmund)
Stephan Lauer Theorie und Anwendung Interaktiver Statistischer Graphik Universität Augsburg 2001 A. Unwin
F. Pukelsheim
Heike Hofmann Graphical Tools for the Exploration of Multivariate Categorical Data Universität Augsburg 2001 A. Unwin
J. Hartigan (Yale)
  Promotionen 2000        
Osman Alimamy Sankoh A New Method for the Evaluation of Forestry Data Universität Dortmund 20.12.2000 W. Urfer
F. Hering
Vanessa Didelez Graphical Models for Event History Analysis Based on Local Independence LMU München 15.12.2000 I. Pigeot-Kübler
U. Gather (Dortmund)
S. Schach (Dortmund)
Thomas Klein Optimale Versuchspläne im Kronecker-Modell zweiten Grades für Mischungsexperimente Universität Augsburg 23.11.2000 F. Pukelsheim
B. Heiligers (Magdeburg)
Stefan Liebscher Lagrange-Multiplikatorentests für die Standardannahmen des linearen Regressionsmodells Universität Dortmund 26.10.2000 W. Krämer
J. Hartung
Alina von Davier Tests of Unconfoundedness in Regression Models with Normally Distributed Variables Universität Magdeburg 16.10.2000 N. Gaffke
R. Steyer (Jena)
B. Heiligers
Wolfgang Bischof Analyse von M/G/1-Warteschlangen mit Bedienpausen und Bereitstellungszeiten unter sechs verschiedenen Bediendisziplinen Universität Augsburg 12.09.2000 F. Pukelsheim
L. Heinrich
Martin Snethlage Über die statistische Analyse von Clusterpunktprozessen durch die Paarkorrelationsfunktion TU Bergakademie Freiberg 08.09.2000 D. Stoyan
J. Ohser (Kaiserslautern)
V.J. Martinez (Bujassot)
Uta Freiberg Maßgeometrische Laplaceoperatoren für fraktale Teilmengen der reellen Achse Friedrich-Schiller-Universität Jena 07.08.2000 Martina Zähle
Manfred Denker
Volker Metz
Stefan Adams Vollständige äquivalenz der Gibbsensembles für eindimensionale Markov-Systeme Universität München 03.08.2000 H.-O. Georgii
D. Dürr
Matthias Klapper The Combination of Forecasts Using Rank-Based Techniques with Applications to: Macro Economic, Sales, and Temperature Forecasts Universität Dortmund 26.07.2000 G. Trenkler
C. Weihs
Andreas Seib Empirische Maße für Partikelsysteme und Kantenprozesse Universität Greifswald Juni 2000 C. Bandt
N. Gantert (Karlsruhe)
Sonja Kuhnt Ausreisseridentifikation im Loglinearen Poissonmodell für Kontingenztafeln unter Einbeziehung robuster Schätzer Universität Dortmund Mai 2000 U. Gather (Dortmund)
J. Hartung
Sebastian Döhler Empirische Risko-Minimierung bei zensierten Daten Universität Freiburg 25.05.2000 L. Rüschendorf
L. Györfi (Budapest)
Gudrun Freitag Validierung von Modellen in der überlebenszeitanalyse Ruhr-Universität Bochum 18.05.2000 A. Munk
H. Dette
Hans-Karl Hummel Homogenization of Periodic and Random Multidimensional Microstructures TU Bergakademie Freiberg 15.05.2000 D. Stoyan
J. Ohser (Kaiserslautern)
W. Jäger (Heidelberg)
Sebastian Raible Levy Processes in Finance: Theory, Numerics, and Empirical Facts Universität Freiburg 01.04.2000 E. Eberlein
T. Bjoerk (Stockholm)
Thorsten Ziebach Die Modellierung der personellen Einkommensverteilung mit verallgemeinerten Pareto-Kurven Universität Dortmund 23.02.2000 W. Krämer
J. Hartung
Michael Jainz Die Verteilung der Tests von Lenth und Dong zum Auffinden aktiver Kontraste in nicht-wiederholten zweistufigen Faktorplänen Universität Bayreuth 04.02.2000 J. Kunert (Dortmund)
C. Weihs (Dortmund)
Felix Che Shu Limit Theorems for Random Polynomials TU Berlin 28.01.2000 M. Scheutzow
P. Imkeller (HU Berlin)
Nora Gürtler Asymptotische Untersuchungen zur Klasse der BHEP-Tests auf multivariate Normalverteilung bei festem und variablem Glättungsparameter Universität Karlsruhe 2000 N. Henze (Karlsruhe)
L. Baringhaus (Hannover)
  Promotionen 1999        
Jan Rudl Approximative Lösungen diskontierter Semi-Markovscher Entscheidungsprobleme mittels asynchroner Verfahren und Suboptimalitätstests TU Dresden 17.12.1999 V. Nollau
W. Mohr (Flensburg)
H.-U. Küenle (Cottbus)
Karsten Prause The Generalized Hyperbolic Model: Estimation, Financial Derivatives, and Risk Measures Universität Freiburg 15.12.1999 E. Eberlein
B.J. Christensen (Aarhus)
Ralph Neininger Limit Laws for Random Recursive Structures and Algorithms Universität Freiburg 10.12.1999 L. Rüschendorf
L. Devroye (Montreal)
Thomas Knispel Optimal long term investment under model ambiguity Humboldt-Universität zu Berlin 08.12.1999 Hans Föllmer (HU Berlin)
Peter Imkeller (HU Berlin)
Walter Schachermayer (Wien)
Sabine Schlegel Asymptotics of Stochastic Networks, Risk and Fluid Models in the Presence of Heavy Tails Universität Ulm 19.10.1999 V. Schmidt
H. Wolff
Roland Averkamp Wavelet Thresholding for Non (necessarily) Gaussian Noise Universität Freiburg 17.10.1999 L. Rüschendorf
C. Houdre (Atlanta)
Jürgen Bennies Konstruktion von bedingten zufälligen Bäumen Goethe-Universität Frankfurt/Main 13.08.1999 G.Kersting (Frankfurt)
A. Wakolbinger (Frankfurt)
Michael Werner Nichtparametrische Statistik für Boolesche Modelle mit sphärischen Körnern TU Bergakademie Freiberg 21.05.1999 L. Heinrich (Augsburg)
D. Stoyan (Freiberg)
F. Liese (Rostock)
Alexander Luhm Semiparametric Inference for Regression Models based on Marked Point processes Universität München Juni 1999 H. Pruscha
P. Gänssler
Milan Borkovec Large Fluctuations in Financial Models TU München 26.04.1999 C. Klüppelberg
H. Rootzen (Gøteborg)
Ulrich Wellisch Asymptotic Behaviour of Solutions of Estimating Equations with Functional Parameter Universität München März 1999 H. Pruscha
L. Fahrmeir (München)
Olga Wälder Markierungen und Verdünnungen von Punktprozessen TU Bergakademie Freiberg 19.03.1999 D. Stoyan (Freiberg)
Pfeifer (Hamburg)
Dr. Protasov (Moskau)
Holger Hebben Studentisierte Permutationstests für ein verallgemeinertes Behrens-Fisher-Problem bei verschiedenen Datenerhebungsstrategien Universität Düsseldorf 09.02.1999 J. Krauth
A. Janssen
Jörg Rahnenführer Tests auf Unabhängigkeit in bivariaten Hazardmodellen mit zensierten Daten Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 29.01.1999 A. Janssen
K. Janßen
G. Neuhaus (Hamburg)
  Promotionen 1998        
Ingrid Schmidt Zur Existenz invarianter Ma{ss}e stetiger zufälliger dynamischer Systeme TU Berlin 18.12.1998 M. Scheutzow
P. Imkeller (HU Berlin)
Martin Nippe Stereologie für Systeme homothetischer Partikel TU Bergakademie Freiberg 12.10.1998 Dr. Ohser (Kaiserslautern)
M. Eiermann (Freiberg)
W. Stute (Gießen)
Gerald Kroisandt Change-Point Analysis with Wavelets for Time Series with Structural Jumps Universität Kaiserslautern Oktober 1998 J. Franke
G. Nason (Bristol)
Ludger Uckelmann Über das Monge-Kantorovich-Transportproblem und dessen Verallgemeinerung Universität Freiburg 22.09.1998 L. Rüschendorf
S.T. Rachev
Kirsten Stöpler Stochastische finite Elemente zur Lösung von Differentialgleichungen mit zufälligen Koeffizienten Universität Stuttgart 16.07.1998 H. Walk
C. Hesse
F. Schmidt
Holger Scholl Optimal Prior Distributions for Statistical Experiments Universität Kaiserslautern Juli 1998 H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern)
B. Clarke (Vancouver)
Bernhard Klar Klassische und neue statistische Anpassungstests Universität Karlsruhe 24.06.1998 N. Henze (Karlsruhe)
L. Baringhaus (Hannover)
Klaus Straßburger Optimale Partitionsverfahren Universität Düsseldorf 04.06.1998 G. Giani
A. Janssen
Ute Hahn Stochastische Modelle und Stereologie für Strukturen mit Gradienten TU Bergakademie Freiberg 30.04.1998 D. Stoyan (Freiberg)
Dr. Last (Braunschweig)
Sandau (Darmstadt)
Jan Kallsen Semimartingale Modelling in Finance Universität Freiburg 27.04.1998 E. Eberlein
M. Schweizer (Berlin)
Sven Hasenfuss Performance Analysis of (max,+)-Linear Systems via Taylor Series Expansion Universität Ulm 29.01.1998 V. Schmidt
H. Wolff
Frank Langer Berücksichtigung von Kovariablen im nichtparametrischen gemischten Modell Georg-August-Universität Göttingen 1998 E. Brunner
M. Denker
  Promotionen 1997        
Peter Scheffel Exponential Risk Rates in Discrete Markov Models Universität Kaiserslautern Dezember 1997 H. v. Weizsäcker (Kaiserslautern)
A. Nagaev (Torun)
Konrad Wälder Modellierung und Erkundung räumlich verteilter Parameter TU Bergakademie Freiberg 20.11.1997 Menz (Freiberg)
Näther (Freiberg)
Pilz (Klagenfurt)
Ralf Körner Linear Models with Random Fuzzy Variables TU Bergakademie Freiberg 10.11.1997 Näther (Freiberg)
Stoyan (Freiberg)
Viertl (Wien)
Robert Kühne Probleme des asymptotisch optimalen Stoppens Universität Freiburg 07.11.1997 L. Rüschendorf (Freiburg)
H.R. Lerche (Freiburg)
Silvio Hartmann Eine unscharfe Methode zur Modellierung und Untersuchung der Stabilität von Prozessen TU Bergakademie Freiberg 04.06.1997 Bandemer (Freiberg)
Bretthauer (Freiberg)
Gottwald (Leipzig)
Michael Kohler Nichtparametrische Regressionsschätzung mit Splines Universität Stuttgart 16.05.1997 H. Walk
L. Györfi (Budapest)
K. Höllig
Ulrich Keller Realistic Modelling of Financial Derivatives Universität Freiburg 30.04.1997 E. Eberlein
H. Föllmer (Berlin)
  Promotionen 1996        
Gerald Kager Zur Perfektionierung nicht invertierbarer grober Kozykel TU Berlin 16.10.1996 M. Scheutzow
L. Arnold (Bremen)
Dirk Tasche Oszillationsmasse und stark mischende zufällige Folgen TU Berlin 14.06.1996 M. Scheutzow
H. Dehling (Groningen)
Uwe Saint-Mont Prophetentheorie im unabhängigen Fall Universität Düsseldorf 1996 J. Krauth
K. Janßen
  Promotionen 1995        
Michael Cramer Stochastische Analyse rekursiver Algorithmen mit idealen Metriken Universität Freiburg 20.07.1995 L. Rüschendorf (Freiburg)
U. Rösler (Kiel)
Sung Nok Chiu Neighbourhood Relations, Sections and Completion Times for Random Tessellations TU Bergakademie Freiberg 21.06.1995 Stoyan (Freiberg)
Bandemer (Freiberg)
Mecke (Jena)
Andreas Frey Approximation und Vergleich von stochastischen Risiko- und Bedienungsprozessen Universität Ulm 12.04.1995 V. Schmidt
H. Wolff